Modelling the sequential real options under uncertainty and vagueness (fuzzy-stochastic approach)

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F12%3A86084702" target="_blank" >RIV/61989100:27510/12:86084702 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Modelling the sequential real options under uncertainty and vagueness (fuzzy-stochastic approach)

Popis výsledku v původním jazyce

The basic intention of the paper is to propose and verigy the sequential real options model under vagueness conditions. the sequential real options are specific real option type. Sequential options are special type of generalised switch option. The sequential problems could be decomposed and solved as several subsequent stages. And subsequent value is underlying asset of the computed stage. Therefore, the sequential option model is compound options on the stages values. The input data uncertainty and vagueness in a form of fuzzy-stochastic distrribution function is considered. Sequential fuzzy-stochastic model is proposed. Illustrative example is presented.

Název v anglickém jazyce

Modelling the sequential real options under uncertainty and vagueness (fuzzy-stochastic approach)

Popis výsledku anglicky

The basic intention of the paper is to propose and verigy the sequential real options model under vagueness conditions. the sequential real options are specific real option type. Sequential options are special type of generalised switch option. The sequential problems could be decomposed and solved as several subsequent stages. And subsequent value is underlying asset of the computed stage. Therefore, the sequential option model is compound options on the stages values. The input data uncertainty and vagueness in a form of fuzzy-stochastic distrribution function is considered. Sequential fuzzy-stochastic model is proposed. Illustrative example is presented.

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

AH - Ekonomie

OECD FORD obor

—

Projekt

—

Návaznosti

I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace

Rok uplatnění

2012

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

Proceedings of 30th International Conference Mathematical Methods in Economics : 11-13 September 2012, Karviná, Czech Republic

ISBN

978-80-7248-779-0

ISSN

—

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

6

Strana od-do

1027-1032

Název nakladatele

Slezská univerzita v Opavě

Místo vydání

Opava

Místo konání akce

Karviná

Datum konání akce

11. 9. 2012

Typ akce podle státní příslušnosti

EUR - Evropská akce

Kód UT WoS článku

—