Forecasting of Economic Quantities using Fuzzy Autoregressive Model and Fuzzy Neural Network

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F12%3A86087703" target="_blank" >RIV/61989100:27510/12:86087703 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Forecasting of Economic Quantities using Fuzzy Autoregressive Model and Fuzzy Neural Network

Popis výsledku v původním jazyce

Most models for the time series of stock prices have centered on autoregressive (AR) processes. Traditionally, fundamental Box-Jenkins analysis have been the mainstream methodology used to develop time series models. We briefly describe developing a classical AR model for stock price forecasting. Then a fuzzy regression model is introduced. Following this description, an artificial fuzzy neural network based on B-spline member ship function is presented as an alternative to the stock prediction method based on AR models. Finally, we present our preliminary results and some further experiments that we performed.

Název v anglickém jazyce

Forecasting of Economic Quantities using Fuzzy Autoregressive Model and Fuzzy Neural Network

Popis výsledku anglicky

Most models for the time series of stock prices have centered on autoregressive (AR) processes. Traditionally, fundamental Box-Jenkins analysis have been the mainstream methodology used to develop time series models. We briefly describe developing a classical AR model for stock price forecasting. Then a fuzzy regression model is introduced. Following this description, an artificial fuzzy neural network based on B-spline member ship function is presented as an alternative to the stock prediction method based on AR models. Finally, we present our preliminary results and some further experiments that we performed.

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

IN - Informatika

OECD FORD obor

—

Projekt

—

Návaznosti

I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace

Rok uplatnění

2012

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

Řízení a modelování finančních rizik : sborník příspěvků z 6. mezinárodní vědecké konference : 10.-11. září 2012, Ostrava, Česká republika

ISBN

978-80-248-2835-0

ISSN

—

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

6

Strana od-do

396-401

Název nakladatele

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Místo vydání

Ostrava

Místo konání akce

Ostrava

Datum konání akce

10. 9. 2012

Typ akce podle státní příslušnosti

EUR - Evropská akce

Kód UT WoS článku

000317528600043