Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

Multivariate stochastic orderings consistent with preferences and their possible applications

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F13%3A86086864" target="_blank" >RIV/61989100:27510/13:86086864 - isvavai.cz</a>

  • Výsledek na webu

  • DOI - Digital Object Identifier

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    angličtina

  • Název v původním jazyce

    Multivariate stochastic orderings consistent with preferences and their possible applications

  • Popis výsledku v původním jazyce

    In this paper we propose multivariate stochastic orderings of risk positions that are consistent with the preferences of investors. Since investors maximize an expected state-dependent utility function, we analyze stochastic orderings that take into account of possible investors' benchmarks. We begin by analyzing the links among continua stochastic dominance orders, survival and inverse stochastic dominance rules. Then we tie together the consistency-isotonicity of risk and reward multivariate measureswith classical orderings and we show how risk/variability multivariate measures are used to obtain non dominated choices. In second analysis we discuss an extension of the classical orderings using probability functionals that satisfy an opportune identity property and the basic rules of the theory of integral stochastic orders. In the discussion we propose several examples that clarify the main developments of the proposed analysis. In particular we describe new multivariate orderings t

  • Název v anglickém jazyce

    Multivariate stochastic orderings consistent with preferences and their possible applications

  • Popis výsledku anglicky

    In this paper we propose multivariate stochastic orderings of risk positions that are consistent with the preferences of investors. Since investors maximize an expected state-dependent utility function, we analyze stochastic orderings that take into account of possible investors' benchmarks. We begin by analyzing the links among continua stochastic dominance orders, survival and inverse stochastic dominance rules. Then we tie together the consistency-isotonicity of risk and reward multivariate measureswith classical orderings and we show how risk/variability multivariate measures are used to obtain non dominated choices. In second analysis we discuss an extension of the classical orderings using probability functionals that satisfy an opportune identity property and the basic rules of the theory of integral stochastic orders. In the discussion we propose several examples that clarify the main developments of the proposed analysis. In particular we describe new multivariate orderings t

Klasifikace

  • Druh

    D - Stať ve sborníku

  • CEP obor

    BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum

  • OECD FORD obor

Návaznosti výsledku

  • Projekt

    Výsledek vznikl pri realizaci vícero projektů. Více informací v záložce Projekty.

  • Návaznosti

    P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)<br>S - Specificky vyzkum na vysokych skolach

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2013

  • Kód důvěrnosti údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

  • Název statě ve sborníku

    Mathematical Methods in Economics 2013 : 31st international conference : 11-13 September 2013, Jihlava, Czech Republic

  • ISBN

    978-80-87035-76-4

  • ISSN

  • e-ISSN

  • Počet stran výsledku

    6

  • Strana od-do

    724-729

  • Název nakladatele

    College of Polytechnics Jihlava

  • Místo vydání

    Jihlava

  • Místo konání akce

    Jihlava

  • Datum konání akce

    11. 9. 2013

  • Typ akce podle státní příslušnosti

    WRD - Celosvětová akce

  • Kód UT WoS článku