Simulace Monte Carlo jako nástroj pro odhad kapitálových požadavků ve finančních institucích

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F13%3A86086867" target="_blank" >RIV/61989100:27510/13:86086867 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

<a href="http://www.ekf.vsb.cz/export/sites/ekf/frpfi/.content/galerie-dokumentu/final-2.pdf" target="_blank" >http://www.ekf.vsb.cz/export/sites/ekf/frpfi/.content/galerie-dokumentu/final-2.pdf</a>

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

čeština

Název v původním jazyce

Simulace Monte Carlo jako nástroj pro odhad kapitálových požadavků ve finančních institucích

Popis výsledku v původním jazyce

S rozvojem ekonomiky a evropského trhu dochází v oblasti finančních trhů k integraci a harmonizaci, a stejně tak je kladen důraz na důvěryhodnost, transparentnost a stabilitu finančních institucí. Řízení rizik a solventnost hrají důležitou roli ve finančních institucích a při plnění jejich funkcí. K zajištění solventnosti finančních institucí, tedy schopnosti dostát svým závazkům v každém okamžiku, musí instituce držet určitou hladinu kapitálu pro pokrytí rizik. Kapitálové požadavky jsou legislativně regulovány a hlavní metodou pro jejich stanovení je metoda Value at Risk. Simulace Monte Carlo je flexibilní nástroj pro stanovení Value at Risk. Existují metody založené na základní metodě simulace Monte Carlo, které odhad zlepšují. Cílem příspěvku je stanovení kapitálových požadavků pro měnové riziko v pojistném sektoru různými metodami simulace Monte Carlo.

Název v anglickém jazyce

Monte Carlo Simulation Methods as an Estimation Tool for Capital Requirements in financial institutions

Popis výsledku anglicky

With the development of economy and European market it comes to an integration and harmonization in the area of financial markets, and at the same time the emphasis is put on credibility, transparency and stability of financial institutions. Risk management and solvency play a key role in the financial institutions and their functions. To ensure the solvency of financial institutions, and therefore the ability to meet their obligations at any time, the institutions must hold a certain amount of capitalfor risk coverage. Capital requirements are regulated by legislative framework and the main method for their determination is the Value at Risk. The Monte Carlo simulation is flexible and valuable tool for estimating Value at Risk. There are a few methods which improving estimation which is acquired by basic procedure for Monte Carlo simulation. The aim of paper is determination of capital requirements for currency risk in insurance sector by various methods of Monte Carlo Simulation.

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

AH - Ekonomie

OECD FORD obor

—

Projekt

<a href="/cs/project/GA13-13142S" target="_blank" >GA13-13142S: Ověření vhodnosti jednotlivých Lévyho modelů pro vybrané úlohy finanční modelování</a><br>

Návaznosti

S - Specificky vyzkum na vysokych skolach

Rok uplatnění

2013

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

Financial Management of Firms and Financial Institutions : 9th international scientific conference : 9th - 10th September 2013, Ostrava, Czech Republic : proceedings. [Part 1-3]

ISBN

978-80-248-3172-5

ISSN

2336-162X

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

12

Strana od-do

526-537

Název nakladatele

VŠB-Technical University of Ostrava

Místo vydání

Ostrava

Místo konání akce

Ostrava

Datum konání akce

9. 9. 2013

Typ akce podle státní příslušnosti

EUR - Evropská akce

Kód UT WoS článku

—