Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

Monte Carlo Simulation Methods as an Estimation Tool for Capital Requirements

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F14%3A86090844" target="_blank" >RIV/61989100:27510/14:86090844 - isvavai.cz</a>

  • Výsledek na webu

  • DOI - Digital Object Identifier

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    angličtina

  • Název v původním jazyce

    Monte Carlo Simulation Methods as an Estimation Tool for Capital Requirements

  • Popis výsledku v původním jazyce

    With the development of economy and European market it comes to an integration and harmonization in the area of financial markets, and at the same time the emphasis is put on credibility, transparency and stability of financial institutions. Risk management and solvency play a key role in the financial institutions and their functions. To ensure the solvency of financial institutions, and therefore the ability to meet their obligations at any time, the institutions must hold a certain amount of capitalfor risk coverage. Capital requirements are regulated by legislative framework and the main method for their determination is the Value at Risk. The Monte Carlo simulation is flexible and valuable tool for estimating Value at Risk. There are a few methods which improving estimation which is acquired by basic procedure for Monte Carlo simulation. The aim of paper is determination of capital requirements for currency risk in insurance and bank sector by various methods of Monte Carlo Simul

  • Název v anglickém jazyce

    Monte Carlo Simulation Methods as an Estimation Tool for Capital Requirements

  • Popis výsledku anglicky

    With the development of economy and European market it comes to an integration and harmonization in the area of financial markets, and at the same time the emphasis is put on credibility, transparency and stability of financial institutions. Risk management and solvency play a key role in the financial institutions and their functions. To ensure the solvency of financial institutions, and therefore the ability to meet their obligations at any time, the institutions must hold a certain amount of capitalfor risk coverage. Capital requirements are regulated by legislative framework and the main method for their determination is the Value at Risk. The Monte Carlo simulation is flexible and valuable tool for estimating Value at Risk. There are a few methods which improving estimation which is acquired by basic procedure for Monte Carlo simulation. The aim of paper is determination of capital requirements for currency risk in insurance and bank sector by various methods of Monte Carlo Simul

Klasifikace

  • Druh

    D - Stať ve sborníku

  • CEP obor

    AE - Řízení, správa a administrativa

  • OECD FORD obor

Návaznosti výsledku

  • Projekt

    <a href="/cs/project/GA13-13142S" target="_blank" >GA13-13142S: Ověření vhodnosti jednotlivých Lévyho modelů pro vybrané úlohy finanční modelování</a><br>

  • Návaznosti

    S - Specificky vyzkum na vysokych skolach

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2014

  • Kód důvěrnosti údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

  • Název statě ve sborníku

    Proceedings of the 14th International Conference on Finance and Banking : 16-17 October 2013, Ostrava, Czech Republic

  • ISBN

    978-80-7248-939-8

  • ISSN

  • e-ISSN

  • Počet stran výsledku

    9

  • Strana od-do

    252-260

  • Název nakladatele

    Silesian University, School of Business Administration

  • Místo vydání

    Karviná

  • Místo konání akce

    Ostrava

  • Datum konání akce

    16. 10. 2013

  • Typ akce podle státní příslušnosti

    WRD - Celosvětová akce

  • Kód UT WoS článku

    000345575000029