Reward and risk in the fixed income markets
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F13%3A86088604" target="_blank" >RIV/61989100:27510/13:86088604 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Reward and risk in the fixed income markets
Popis výsledku v původním jazyce
In this work we deal the portfolio optimization problem in the fixed income market considering two different risk sources: price risk and market risk. In this framework we propose a three decisional subsequent steps model. In particular, we take into account the price risk discussing an implementation of the classical immunization problem applied to the U.S. fixed income market. The portfolio selection model implements both classic and innovative immunization methodologies. Moreover, using the ex-post results from the optimal immunization problem we are able to account the market risk with other optimization procedures. The results show that we can build efficient portfolios that minimize the price risk and the market risk.
Název v anglickém jazyce
Reward and risk in the fixed income markets
Popis výsledku anglicky
In this work we deal the portfolio optimization problem in the fixed income market considering two different risk sources: price risk and market risk. In this framework we propose a three decisional subsequent steps model. In particular, we take into account the price risk discussing an implementation of the classical immunization problem applied to the U.S. fixed income market. The portfolio selection model implements both classic and innovative immunization methodologies. Moreover, using the ex-post results from the optimal immunization problem we are able to account the market risk with other optimization procedures. The results show that we can build efficient portfolios that minimize the price risk and the market risk.
Klasifikace
Druh
D - Stať ve sborníku
CEP obor
AH - Ekonomie
OECD FORD obor
—
Návaznosti výsledku
Projekt
Výsledek vznikl pri realizaci vícero projektů. Více informací v záložce Projekty.
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)<br>S - Specificky vyzkum na vysokych skolach
Ostatní
Rok uplatnění
2013
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název statě ve sborníku
Financial Regulation and Supervision in the After-Crisis Period : proceedings of 14th International Conference on Finance and Banking : Ostrava, Czech Republic, 16 - 17 October 2013
ISBN
978-80-7248-892-6
ISSN
—
e-ISSN
—
Počet stran výsledku
12
Strana od-do
329-340
Název nakladatele
Silesian University, School of Business Administration
Místo vydání
Karviná
Místo konání akce
Ostrava
Datum konání akce
16. 10. 2013
Typ akce podle státní příslušnosti
WRD - Celosvětová akce
Kód UT WoS článku
—