Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

Reward and risk in the fixed income markets

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F13%3A86088604" target="_blank" >RIV/61989100:27510/13:86088604 - isvavai.cz</a>

  • Výsledek na webu

  • DOI - Digital Object Identifier

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    angličtina

  • Název v původním jazyce

    Reward and risk in the fixed income markets

  • Popis výsledku v původním jazyce

    In this work we deal the portfolio optimization problem in the fixed income market considering two different risk sources: price risk and market risk. In this framework we propose a three decisional subsequent steps model. In particular, we take into account the price risk discussing an implementation of the classical immunization problem applied to the U.S. fixed income market. The portfolio selection model implements both classic and innovative immunization methodologies. Moreover, using the ex-post results from the optimal immunization problem we are able to account the market risk with other optimization procedures. The results show that we can build efficient portfolios that minimize the price risk and the market risk.

  • Název v anglickém jazyce

    Reward and risk in the fixed income markets

  • Popis výsledku anglicky

    In this work we deal the portfolio optimization problem in the fixed income market considering two different risk sources: price risk and market risk. In this framework we propose a three decisional subsequent steps model. In particular, we take into account the price risk discussing an implementation of the classical immunization problem applied to the U.S. fixed income market. The portfolio selection model implements both classic and innovative immunization methodologies. Moreover, using the ex-post results from the optimal immunization problem we are able to account the market risk with other optimization procedures. The results show that we can build efficient portfolios that minimize the price risk and the market risk.

Klasifikace

  • Druh

    D - Stať ve sborníku

  • CEP obor

    AH - Ekonomie

  • OECD FORD obor

Návaznosti výsledku

  • Projekt

    Výsledek vznikl pri realizaci vícero projektů. Více informací v záložce Projekty.

  • Návaznosti

    P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)<br>S - Specificky vyzkum na vysokych skolach

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2013

  • Kód důvěrnosti údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

  • Název statě ve sborníku

    Financial Regulation and Supervision in the After-Crisis Period : proceedings of 14th International Conference on Finance and Banking : Ostrava, Czech Republic, 16 - 17 October 2013

  • ISBN

    978-80-7248-892-6

  • ISSN

  • e-ISSN

  • Počet stran výsledku

    12

  • Strana od-do

    329-340

  • Název nakladatele

    Silesian University, School of Business Administration

  • Místo vydání

    Karviná

  • Místo konání akce

    Ostrava

  • Datum konání akce

    16. 10. 2013

  • Typ akce podle státní příslušnosti

    WRD - Celosvětová akce

  • Kód UT WoS článku