Impact of portfolio strategies based on different return definitions
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F14%3A86090956" target="_blank" >RIV/61989100:27510/14:86090956 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Impact of portfolio strategies based on different return definitions
Popis výsledku v původním jazyce
In this paper we identify alternative definitions of return according to the preferences of different non-satiable investors: risk-averse, risk seeking, neither risk-averse and nor risk seeking. In particular, using a new estimator of the conditional expected value, we compare the wealth sample path obtained, taking into account the different investors? preferences. In addition, we examine the ex-post wealth obtained maximazing a performance measure applied to different return definitions.
Název v anglickém jazyce
Impact of portfolio strategies based on different return definitions
Popis výsledku anglicky
In this paper we identify alternative definitions of return according to the preferences of different non-satiable investors: risk-averse, risk seeking, neither risk-averse and nor risk seeking. In particular, using a new estimator of the conditional expected value, we compare the wealth sample path obtained, taking into account the different investors? preferences. In addition, we examine the ex-post wealth obtained maximazing a performance measure applied to different return definitions.
Klasifikace
Druh
D - Stať ve sborníku
CEP obor
AH - Ekonomie
OECD FORD obor
—
Návaznosti výsledku
Projekt
Výsledek vznikl pri realizaci vícero projektů. Více informací v záložce Projekty.
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)<br>S - Specificky vyzkum na vysokych skolach
Ostatní
Rok uplatnění
2014
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název statě ve sborníku
Managing and Modeling of Financial Risks : 7th international scientific conference : proceedings : 8th-9th September 2014, Ostrava, Czech Republic. [Part I-III]
ISBN
978-80-248-3631-7
ISSN
—
e-ISSN
—
Počet stran výsledku
8
Strana od-do
582-589
Název nakladatele
VŠB-Technical University of Ostrava
Místo vydání
Ostrava
Místo konání akce
Ostrava
Datum konání akce
8. 9. 2014
Typ akce podle státní příslušnosti
EUR - Evropská akce
Kód UT WoS článku
—