Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

LP active benchmarking strategies based on performance measures and stochastic dominance constraints

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F15%3A86094777" target="_blank" >RIV/61989100:27510/15:86094777 - isvavai.cz</a>

  • Výsledek na webu

  • DOI - Digital Object Identifier

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    angličtina

  • Název v původním jazyce

    LP active benchmarking strategies based on performance measures and stochastic dominance constraints

  • Popis výsledku v původním jazyce

    The active benchmark tracking portfolio problem is a investment strategy which aims to exceed the performance of a selected target benchmark and it is sometimes referred to as to active portfolio management. It is well known that many professional investors achieve this benchmarking strategy: The aim of this work is to solve the benchmark tracking problem implementing active strategies to manage a portfolio with the aim to outperform the benchmark index. We develop linear formulation portfolio optimization problems which maximize some performance measures. Then, introducing first and second order stochastic dominance constraints, we evaluate their impact in the invested portfolio wealth path in a high dimensionality framework.

  • Název v anglickém jazyce

    LP active benchmarking strategies based on performance measures and stochastic dominance constraints

  • Popis výsledku anglicky

    The active benchmark tracking portfolio problem is a investment strategy which aims to exceed the performance of a selected target benchmark and it is sometimes referred to as to active portfolio management. It is well known that many professional investors achieve this benchmarking strategy: The aim of this work is to solve the benchmark tracking problem implementing active strategies to manage a portfolio with the aim to outperform the benchmark index. We develop linear formulation portfolio optimization problems which maximize some performance measures. Then, introducing first and second order stochastic dominance constraints, we evaluate their impact in the invested portfolio wealth path in a high dimensionality framework.

Klasifikace

  • Druh

    D - Stať ve sborníku

  • CEP obor

    AH - Ekonomie

  • OECD FORD obor

Návaznosti výsledku

  • Projekt

    Výsledek vznikl pri realizaci vícero projektů. Více informací v záložce Projekty.

  • Návaznosti

    P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)<br>S - Specificky vyzkum na vysokych skolach

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2015

  • Kód důvěrnosti údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

  • Název statě ve sborníku

    Financial Management of Firms and Financial Institutions : 10th international scientific conference : 7th - 8th September 2015, Ostrava, Czech Republic : proceedings. [Part I - IV]

  • ISBN

    978-80-248-3865-6

  • ISSN

    2336-162X

  • e-ISSN

  • Počet stran výsledku

    10

  • Strana od-do

    145-154

  • Název nakladatele

    VŠB - Technical University of Ostrava

  • Místo vydání

    Ostrava

  • Místo konání akce

    Ostrava

  • Datum konání akce

    7. 9. 2015

  • Typ akce podle státní příslušnosti

    EUR - Evropská akce

  • Kód UT WoS článku