On the estimation of the state price density

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F15%3A86094785" target="_blank" >RIV/61989100:27510/15:86094785 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
On the estimation of the state price density
Popis výsledku v původním jazyce
In this paper we compare alternative methods to estimate the state price density under the classical hypothesis of the Black and Scholes model. In particular, we examine different methodologies to evaluate the conditional expectation and its relationship with the state price density under the hypothesis of the Black Scholes model. Thus, using this relationship we are able to evaluate the state price density of several assets. Finally, we propose a comparison among two estimators of the state price density.
Název v anglickém jazyce
On the estimation of the state price density
Popis výsledku anglicky
In this paper we compare alternative methods to estimate the state price density under the classical hypothesis of the Black and Scholes model. In particular, we examine different methodologies to evaluate the conditional expectation and its relationship with the state price density under the hypothesis of the Black Scholes model. Thus, using this relationship we are able to evaluate the state price density of several assets. Finally, we propose a comparison among two estimators of the state price density.

Projekt
Výsledek vznikl pri realizaci vícero projektů. Více informací v záložce Projekty.
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)<br>S - Specificky vyzkum na vysokych skolach

Rok uplatnění
2015
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku
Mathematical Methods in Economics, MME 2015 : 33rd international conference : conference proceedings : Cheb, Czech Republic, September 9-11, 2015
ISBN
978-80-261-0539-8
ISSN
—
e-ISSN
neuvedeno
Počet stran výsledku
6
Strana od-do
389-394
Název nakladatele
University of West Bohemia
Místo vydání
Plzeň
Místo konání akce
Cheb
Datum konání akce
9. 9. 2015
Typ akce podle státní příslušnosti
EUR - Evropská akce
Kód UT WoS článku
000387898900067

Podobné výsledky(10)