Introduction to the Securitization of Mortality/Longevity Risk
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F16%3A86099600" target="_blank" >RIV/61989100:27510/16:86099600 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Introduction to the Securitization of Mortality/Longevity Risk
Popis výsledku v původním jazyce
The basic principle of life insurance is the payment of premiums by the client for the purpose of receiving future payments from the insurer, which is dependent on the insured event, such as death or survival of the client. From global point of view there are apparent demographic changes and better health and social conditions for longer live in developed countries. This phenomenon can be understood as longevity risk, the risk that people live longer than expected. The improvements of mortality rate can have significant influence on capital requirements for both pension funds and insurance companies. The aim of the paper is to make a basic overview of financial instruments providing exposure to mortality/longevity risk.
Název v anglickém jazyce
Introduction to the Securitization of Mortality/Longevity Risk
Popis výsledku anglicky
The basic principle of life insurance is the payment of premiums by the client for the purpose of receiving future payments from the insurer, which is dependent on the insured event, such as death or survival of the client. From global point of view there are apparent demographic changes and better health and social conditions for longer live in developed countries. This phenomenon can be understood as longevity risk, the risk that people live longer than expected. The improvements of mortality rate can have significant influence on capital requirements for both pension funds and insurance companies. The aim of the paper is to make a basic overview of financial instruments providing exposure to mortality/longevity risk.
Klasifikace
Druh
D - Stať ve sborníku
CEP obor
—
OECD FORD obor
50206 - Finance
Návaznosti výsledku
Projekt
Výsledek vznikl pri realizaci vícero projektů. Více informací v záložce Projekty.
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)
Ostatní
Rok uplatnění
2016
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název statě ve sborníku
Managing and Modelling of Financial Risks : proceedings of the 8th international scientific conference : September 5-6, 2016, Ostrava, Czech Republic
ISBN
978-80-248-3994-3
ISSN
2464-6970
e-ISSN
2464-6989
Počet stran výsledku
5
Strana od-do
807-811
Název nakladatele
VŠB - Technical University of Ostrava
Místo vydání
Ostrava
Místo konání akce
Ostrava
Datum konání akce
5. 9. 2016
Typ akce podle státní příslušnosti
WRD - Celosvětová akce
Kód UT WoS článku
000429179000010