Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

Diversification versus optimality: is there really a diversification puzzle?

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F18%3A10239214" target="_blank" >RIV/61989100:27510/18:10239214 - isvavai.cz</a>

  • Výsledek na webu

    <a href="http://dx.doi.org/10.1080/00036846.2018.1459037" target="_blank" >http://dx.doi.org/10.1080/00036846.2018.1459037</a>

  • DOI - Digital Object Identifier

    <a href="http://dx.doi.org/10.1080/00036846.2018.1459037" target="_blank" >10.1080/00036846.2018.1459037</a>

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    angličtina

  • Název v původním jazyce

    Diversification versus optimality: is there really a diversification puzzle?

  • Popis výsledku v původním jazyce

    In this paper, we provide a general valuation of the diversification attitude of investors. First, we empirically examine the diversification of mean-variance optimal choices in the US stock market during the 11-year period 2003-2013. We then analyze the diversification problem from the perspective of risk-averse investors and risk-seeking investors. Second, we prove that investors&apos; optimal choices will be similar if their utility functions are not too distant, independent of their tolerance (or aversion) to risk. Finally, we discuss investors&apos; attitude towards diversification when the choices available to investors depend on several parameters.

  • Název v anglickém jazyce

    Diversification versus optimality: is there really a diversification puzzle?

  • Popis výsledku anglicky

    In this paper, we provide a general valuation of the diversification attitude of investors. First, we empirically examine the diversification of mean-variance optimal choices in the US stock market during the 11-year period 2003-2013. We then analyze the diversification problem from the perspective of risk-averse investors and risk-seeking investors. Second, we prove that investors&apos; optimal choices will be similar if their utility functions are not too distant, independent of their tolerance (or aversion) to risk. Finally, we discuss investors&apos; attitude towards diversification when the choices available to investors depend on several parameters.

Klasifikace

  • Druh

    J<sub>imp</sub> - Článek v periodiku v databázi Web of Science

  • CEP obor

  • OECD FORD obor

    50206 - Finance

Návaznosti výsledku

  • Projekt

    <a href="/cs/project/GA17-19981S" target="_blank" >GA17-19981S: Finanční aplikace stochastického uspořádání</a><br>

  • Návaznosti

    P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2018

  • Kód důvěrnosti údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

  • Název periodika

    Applied Economics

  • ISSN

    0003-6846

  • e-ISSN

  • Svazek periodika

    50

  • Číslo periodika v rámci svazku

    43

  • Stát vydavatele periodika

    US - Spojené státy americké

  • Počet stran výsledku

    23

  • Strana od-do

    4671-4693

  • Kód UT WoS článku

    000439710000006

  • EID výsledku v databázi Scopus

    2-s2.0-85045855902