Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

Application of Classification Trees for Credit Rating Prediction

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F18%3A10239529" target="_blank" >RIV/61989100:27510/18:10239529 - isvavai.cz</a>

  • Výsledek na webu

    <a href="https://www.ekf.vsb.cz/export/sites/ekf/rmfr/en/Conference_proceedings/Proceedings/Part_I_finalni.pdf" target="_blank" >https://www.ekf.vsb.cz/export/sites/ekf/rmfr/en/Conference_proceedings/Proceedings/Part_I_finalni.pdf</a>

  • DOI - Digital Object Identifier

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    angličtina

  • Název v původním jazyce

    Application of Classification Trees for Credit Rating Prediction

  • Popis výsledku v původním jazyce

    This paper is focused on credit rating modelling using the technique of recursive partitioning (CART). In this study, we apply the methods of decision tree learning to create models for credit rating prediction. The models can be used to assess and monitor credit quality of companies and determine the contribution of financial predictors, especially when a certified rating is not available. In this study we present one nominal and four ordinal models based upon different splitting and pruning rules. The focus is paid to the performance comparison of various algorithms for this ordinal classification problem in terms of Somers&apos; delta and ROC curves. Main findings of our study suggest that for our data both approaches perform well and provide comparable results in terms of classification ability.

  • Název v anglickém jazyce

    Application of Classification Trees for Credit Rating Prediction

  • Popis výsledku anglicky

    This paper is focused on credit rating modelling using the technique of recursive partitioning (CART). In this study, we apply the methods of decision tree learning to create models for credit rating prediction. The models can be used to assess and monitor credit quality of companies and determine the contribution of financial predictors, especially when a certified rating is not available. In this study we present one nominal and four ordinal models based upon different splitting and pruning rules. The focus is paid to the performance comparison of various algorithms for this ordinal classification problem in terms of Somers&apos; delta and ROC curves. Main findings of our study suggest that for our data both approaches perform well and provide comparable results in terms of classification ability.

Klasifikace

  • Druh

    D - Stať ve sborníku

  • CEP obor

  • OECD FORD obor

    10103 - Statistics and probability

Návaznosti výsledku

  • Projekt

    <a href="/cs/project/EE2.3.20.0296" target="_blank" >EE2.3.20.0296: Výzkumný tým pro modelování ekonomických a finančních procesů na VŠB-TU Ostrava</a><br>

  • Návaznosti

    P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)<br>S - Specificky vyzkum na vysokych skolach

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2018

  • Kód důvěrnosti údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

  • Název statě ve sborníku

    Managing and Modelling of Financial Risks : 9th international scientific conference : 5th-6th September 2018, Ostrava, Czech Republic : proceedings

  • ISBN

    978-80-248-4225-7

  • ISSN

    2464-6970

  • e-ISSN

    2464-6989

  • Počet stran výsledku

    8

  • Strana od-do

    121-128

  • Název nakladatele

    VŠB - Technical University of Ostrava

  • Místo vydání

    Ostrava

  • Místo konání akce

    Ostrava

  • Datum konání akce

    5. 9. 2018

  • Typ akce podle státní příslušnosti

    WRD - Celosvětová akce

  • Kód UT WoS článku