An Empirical Analysis of Macroeconomic and Bank Performance Factors Affecting Credit Risk in Banking for The Central European Countries

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F19%3A10251321" target="_blank" >RIV/61989100:27510/19:10251321 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

<a href="https://mme2019.ef.jcu.cz/files/conference_proceedings.pdf" target="_blank" >https://mme2019.ef.jcu.cz/files/conference_proceedings.pdf</a>

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

An Empirical Analysis of Macroeconomic and Bank Performance Factors Affecting Credit Risk in Banking for The Central European Countries

Popis výsledku v původním jazyce

This paper provides empirical results of the macroeconomic and bank performance determinants which affect credit risk in banking for the Central European Countries. Using time series data from 2002 to 2016 for Austria, the Czech Republic, Germany, Hungary and Poland. In this study, we apply fixed effect panel data regression to figure out how banks&apos; non-performing loans are influenced by macroeconomic factors and bank performance indicators. Through econometric verification, the valid estimation shows empirical results that macroeconomic and bank performance factors do have significant impact on credit risk. GDP growth rate, share price indices, and return on assets are negatively related to the increasing of NPL ratio, while better banks&apos; assets quality is following with lower exchange rate, harmonized consumer price index and unemployment rate.

Název v anglickém jazyce

An Empirical Analysis of Macroeconomic and Bank Performance Factors Affecting Credit Risk in Banking for The Central European Countries

Popis výsledku anglicky

This paper provides empirical results of the macroeconomic and bank performance determinants which affect credit risk in banking for the Central European Countries. Using time series data from 2002 to 2016 for Austria, the Czech Republic, Germany, Hungary and Poland. In this study, we apply fixed effect panel data regression to figure out how banks&apos; non-performing loans are influenced by macroeconomic factors and bank performance indicators. Through econometric verification, the valid estimation shows empirical results that macroeconomic and bank performance factors do have significant impact on credit risk. GDP growth rate, share price indices, and return on assets are negatively related to the increasing of NPL ratio, while better banks&apos; assets quality is following with lower exchange rate, harmonized consumer price index and unemployment rate.

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

—

OECD FORD obor

50206 - Finance

Projekt

<a href="/cs/project/GA19-11965S" target="_blank" >GA19-11965S: Teorie sítí při problému optimalizace a trackování portfolia</a><br>

Návaznosti

P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Rok uplatnění

2019

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

MME 2019 : 37th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2019 : conference proceedings : České Budějovice, September 11-13, 2019

ISBN

978-80-7394-760-6

ISSN

—

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

6

Strana od-do

392-397

Název nakladatele

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Místo vydání

České Budějovice

Místo konání akce

Ceske Budejovice

Datum konání akce

11. 9. 2019

Typ akce podle státní příslušnosti

EUR - Evropská akce

Kód UT WoS článku

000507570400065