Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

On AAII sentiment index influence on S&P 500 stocks

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F23%3A10253466" target="_blank" >RIV/61989100:27510/23:10253466 - isvavai.cz</a>

  • Výsledek na webu

    <a href="https://drustvo-informatika.si/uploads/documents/6a1c2595-7d3f-4dd2-ab6c-9ed9b168c19d//SOR23Proceedings.pdf" target="_blank" >https://drustvo-informatika.si/uploads/documents/6a1c2595-7d3f-4dd2-ab6c-9ed9b168c19d//SOR23Proceedings.pdf</a>

  • DOI - Digital Object Identifier

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    angličtina

  • Název v původním jazyce

    On AAII sentiment index influence on S&P 500 stocks

  • Popis výsledku v původním jazyce

    This study examines the influence of the AAII sentiment index on S&amp;P 500 stocks. Integrating the sentiment index with the Fama-French 3-factor model, we analyze its impact on stock returns and traded volume. The results indicate limited influence on stock returns, but statistical significance in explaining traded volume. Positive sentiment leads to a decrease in traded volume. These findings highlight the importance of investor sentiment in understanding market dynamics.

  • Název v anglickém jazyce

    On AAII sentiment index influence on S&P 500 stocks

  • Popis výsledku anglicky

    This study examines the influence of the AAII sentiment index on S&amp;P 500 stocks. Integrating the sentiment index with the Fama-French 3-factor model, we analyze its impact on stock returns and traded volume. The results indicate limited influence on stock returns, but statistical significance in explaining traded volume. Positive sentiment leads to a decrease in traded volume. These findings highlight the importance of investor sentiment in understanding market dynamics.

Klasifikace

  • Druh

    D - Stať ve sborníku

  • CEP obor

  • OECD FORD obor

    50200 - Economics and Business

Návaznosti výsledku

  • Projekt

    <a href="/cs/project/GA23-06280S" target="_blank" >GA23-06280S: Nové přístupy pro předvídání finančních časových řad v rámci fuzzy-pravděpodobnostního prostředí</a><br>

  • Návaznosti

    P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2023

  • Kód důvěrnosti údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

  • Název statě ve sborníku

    SOR &apos;23 : proceedings of the 17th International Symposium on Operational Research in Slovenia : Bled, Slovenia, September 20-22, 2023

  • ISBN

    978-961-6165-61-7

  • ISSN

  • e-ISSN

  • Počet stran výsledku

    4

  • Strana od-do

    335-338

  • Název nakladatele

    Slovenian Society Informatika

  • Místo vydání

    Ljubljana

  • Místo konání akce

    Bled

  • Datum konání akce

    20. 9. 2023

  • Typ akce podle státní příslušnosti

    EUR - Evropská akce

  • Kód UT WoS článku