Testování normality cenových změn vybraných finančních časových řad
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F62156489%3A43110%2F07%3A00106353" target="_blank" >RIV/62156489:43110/07:00106353 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
čeština
Název v původním jazyce
Testování normality cenových změn vybraných finančních časových řad
Popis výsledku v původním jazyce
Příspěvek se zabývá problematikou testování cenových změn vybraných finančních časových řad. Zvoleným testem normality je Jarque-Bera test. Zdrojovými daty pro vlastní testování normality cenových změn (absolutních cenových změn a logaritmických cenovýchzměn) jsou náhodné výběry cenových změn pocházející z časových řad burzovních indexů DJI, PX a Eurostoxx 50 a devizových kurzů CZK/EUR, CZK/USD a USD/GBP a to za období let 1995 až 2006. Z důvodu možné komparace jsou testovány různé velikosti náhodnýchvýběrů a mimo denních cenových změn jsou rovněž testovány cenové změny týdenní, čtrnáctidenní a měsíční.
Název v anglickém jazyce
Testing normality of returns of selected financial time series
Popis výsledku anglicky
The article deals with issues of testing normality of returns of selected financial time series. The chosen test of normality is Jarque-Bera test. Source data are samples of returns (absolute returns and logarithmic returns) derived from time series of stock exchange indexes (DJI, PX and Eurostoxx 50) and time series of exchange rates (CZK/USD, CZK/USD and USD/GBP) in the years from 1995 to 2006. It is also operated with various sample sizes and various returns (daily, weekly, semi-monthly and monthly returns) for the purposes of comparison.
Klasifikace
Druh
D - Stať ve sborníku
CEP obor
BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
OECD FORD obor
—
Návaznosti výsledku
Projekt
—
Návaznosti
S - Specificky vyzkum na vysokych skolach
Ostatní
Rok uplatnění
2007
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název statě ve sborníku
Firma a konkurenční prostředí 2007. Sekce 4: Kvantitativní metody v hospodářství
ISBN
978-80-86633-86-2
ISSN
—
e-ISSN
—
Počet stran výsledku
8
Strana od-do
—
Název nakladatele
MSD, spol. s r. o.
Místo vydání
Brno
Místo konání akce
—
Datum konání akce
—
Typ akce podle státní příslušnosti
—
Kód UT WoS článku
—