Náhodnost cenových změn vybraných finančních časových řad

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F62156489%3A43110%2F07%3A00111377" target="_blank" >RIV/62156489:43110/07:00111377 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

čeština

Název v původním jazyce

Náhodnost cenových změn vybraných finančních časových řad

Popis výsledku v původním jazyce

Příspěvek se zabývá problematikou testování náhodnosti cenových změn vybraných finančních časových řad. Zvolenými testy náhodnosti jsou mediánový test, runs test, Box-Pierce test (portmanteau test) a Ljung-Box test. Zdrojovými daty pro vlastní testovánínáhodnosti absolutních a logaritmických cenových změn jsou časové řady burzovních indexů DJIA a PX a devizových kurzů CZK/EUR a CZK/USD a to vše za období 01/1995 až 12/2006. Z důvodu možné komparace jsou mimo denních cenových změn rovněž testovány cenové změny týdenní, čtrnáctidenní a měsíční odvozené z uzavíracích cen daného období a měsíční cenové změny odvozené z průměrů a mediánů denních uzavíracích cen.

Název v anglickém jazyce

Randomness of returns of selected financial time series

Popis výsledku anglicky

This article deals with issues of testing randomness of returns of selected financial time series. Four tests for randomness have been applied, namely runs test above and below the median, runs test up and down, Box-Pierce test (portmanteau test) and Ljung-Box test. Source data are absolute returns and logarithmic returns derived from time series of selected stock exchange indexes (DJIA and PX) and exchange rates (CZK/EUR and CZK/USD) in the period 01/1995 to 12/2006. It is also operated with various returns (daily, weekly, semi-monthly and monthly returns) for the purposes of comparison.

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum

OECD FORD obor

—

Projekt

—

Návaznosti

S - Specificky vyzkum na vysokych skolach

Rok uplatnění

2007

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

Kvantitatívne metody v ekonomii - metodologické a praktické aspekty výskumu

ISBN

978-80-8069-931-4

ISSN

—

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

7

Strana od-do

—

Název nakladatele

Katedra statistiky a operačního výzkumu, FEM, SPU v Nitre

Místo vydání

Nitra, Slovenská republika

Místo konání akce

—

Datum konání akce

—

Typ akce podle státní příslušnosti

—

Kód UT WoS článku

—