Některé vlastnosti robustních testů normality a jejich využití
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F62156489%3A43110%2F08%3A00120835" target="_blank" >RIV/62156489:43110/08:00120835 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
čeština
Název v původním jazyce
Některé vlastnosti robustních testů normality a jejich využití
Popis výsledku v původním jazyce
Příspěvek se zabývá problematikou testování normality. Uvádí stručný přehled robustních testů normality a jejich statistické vlastnosti v porovnání s klasickými testy normality. Součástí příspěvku jsou rovněž simulační studie charakterizující sílu testuoproti různým alternativám. Uvedené robustní testy jsou posléze aplikovány na testování normality reálných dat z oblasti finančních časových řad. Zdrojovými daty pro vlastní testování normality jsou logaritmické cenové změny odvozené z měsíčních průměrných cen (kurzů) časových řad burzovních indexů DJIA, Eurostoxx50 a PX a devizových kurzů CZK/EUR, CZK/USD a CZK/GBP a to za období let 2000 až 2007.
Název v anglickém jazyce
Some properties of robust tests of normality and their applications
Popis výsledku anglicky
The aim of this paper is to discuss the properties of robust tests of normality. Paper mentions synopsis of robust normality test and their properties in comparison with classical tests of normality. Paper also demonstrates results of simulation studiesof power of such tests with the various alternatives. Robust tests of normality are also used for normality testing of selected datasets of financial time series. Source data include logarithmic returns of average prices of selected stock exchange indexes (DJIA, Eurostoxx 50 and PX) and prices of exchange rates (CZK/USD, CZK/EUR and CZK/GBP) in the period from 2000 to 2007.
Klasifikace
Druh
D - Stať ve sborníku
CEP obor
BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
OECD FORD obor
—
Návaznosti výsledku
Projekt
—
Návaznosti
V - Vyzkumna aktivita podporovana z jinych verejnych zdroju
Ostatní
Rok uplatnění
2008
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název statě ve sborníku
Firma a konkurenční prostředí 2008 - 1. část
ISBN
978-80-7392-020-3
ISSN
—
e-ISSN
—
Počet stran výsledku
9
Strana od-do
—
Název nakladatele
MSD, spol. s r. o.
Místo vydání
Brno
Místo konání akce
Brno
Datum konání akce
13. 3. 2008
Typ akce podle státní příslušnosti
EUR - Evropská akce
Kód UT WoS článku
—