Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

Některé vlastnosti robustních testů normality a jejich využití

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F62156489%3A43110%2F08%3A00120835" target="_blank" >RIV/62156489:43110/08:00120835 - isvavai.cz</a>

  • Výsledek na webu

  • DOI - Digital Object Identifier

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    čeština

  • Název v původním jazyce

    Některé vlastnosti robustních testů normality a jejich využití

  • Popis výsledku v původním jazyce

    Příspěvek se zabývá problematikou testování normality. Uvádí stručný přehled robustních testů normality a jejich statistické vlastnosti v porovnání s klasickými testy normality. Součástí příspěvku jsou rovněž simulační studie charakterizující sílu testuoproti různým alternativám. Uvedené robustní testy jsou posléze aplikovány na testování normality reálných dat z oblasti finančních časových řad. Zdrojovými daty pro vlastní testování normality jsou logaritmické cenové změny odvozené z měsíčních průměrných cen (kurzů) časových řad burzovních indexů DJIA, Eurostoxx50 a PX a devizových kurzů CZK/EUR, CZK/USD a CZK/GBP a to za období let 2000 až 2007.

  • Název v anglickém jazyce

    Some properties of robust tests of normality and their applications

  • Popis výsledku anglicky

    The aim of this paper is to discuss the properties of robust tests of normality. Paper mentions synopsis of robust normality test and their properties in comparison with classical tests of normality. Paper also demonstrates results of simulation studiesof power of such tests with the various alternatives. Robust tests of normality are also used for normality testing of selected datasets of financial time series. Source data include logarithmic returns of average prices of selected stock exchange indexes (DJIA, Eurostoxx 50 and PX) and prices of exchange rates (CZK/USD, CZK/EUR and CZK/GBP) in the period from 2000 to 2007.

Klasifikace

  • Druh

    D - Stať ve sborníku

  • CEP obor

    BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum

  • OECD FORD obor

Návaznosti výsledku

  • Projekt

  • Návaznosti

    V - Vyzkumna aktivita podporovana z jinych verejnych zdroju

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2008

  • Kód důvěrnosti údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

  • Název statě ve sborníku

    Firma a konkurenční prostředí 2008 - 1. část

  • ISBN

    978-80-7392-020-3

  • ISSN

  • e-ISSN

  • Počet stran výsledku

    9

  • Strana od-do

  • Název nakladatele

    MSD, spol. s r. o.

  • Místo vydání

    Brno

  • Místo konání akce

    Brno

  • Datum konání akce

    13. 3. 2008

  • Typ akce podle státní příslušnosti

    EUR - Evropská akce

  • Kód UT WoS článku