Srovnání síly vybraných testů normality a jejich využití při analýze časových řad

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F62156489%3A43110%2F09%3A00138303" target="_blank" >RIV/62156489:43110/09:00138303 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

čeština

Název v původním jazyce

Srovnání síly vybraných testů normality a jejich využití při analýze časových řad

Popis výsledku v původním jazyce

Příspěvek prezentuje výsledky simulace síly vybraných testů normality - konkrétně Shapiro-Wilkova testu, Lilliefors testu, klasického Jarque-Bera testu, modifikovaného Jarque-Bera-Urzua testu, robustní verze Jarque-Bera testu, směrového SJ testu a pěti verzí medcouple testů - proti těžkochvostým alternativám zahrnujících Cauchyho rozdělení, Laplaceovo rozdělení, Studentovo t-rozdělení se třemi, pěti a sedmi stupni volnosti a logistické rozdělení a rovněž proti ARMA, ARCH a GARCH procesům, jenž lze obvykle identifikovat při analýze finančních časových řad. Uvedené robustní testy jsou posléze aplikovány na testování normality vybraných finančních časových řad. Zdrojovými daty pro vlastní testování normality jsou logaritmické cenové změny odvozené z měsíčních průměrných cen (kurzů) časových řad burzovních indexů DJI a PX a devizových kurzů CZK/EUR a CZK/USD a to za období let 1995 až 2008.

Název v anglickém jazyce

Power comparison of selected tests of normality and their applications in time series analysis

Popis výsledku anglicky

This paper demonstrates results of simulation power studies of selected tests for normality - the Shapiro-Wilk test, the Lilliefors test, the classical Jarque-Bera test, the Jarque-Bera-Urzua test, the robust Jarque-Bera test, the directed SJ test and five versions of the Medcouple test - for a heavy tailed alternatives (Cauchy, Laplace, t3, t5, t7 and logistic distributions) and ARMA, ARCH and GARCH processes which are usually used for financial time series analysis. These tests of normality are also used for normality testing of selected datasets of financial time series. Source data include logarithmic returns of average prices of selected stock exchange indexes (DJI and PX) and price of exchange rates (CZK/EUR and CZK/USD) in the period from 1995 to 2008.

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum

OECD FORD obor

—

Projekt

—

Návaznosti

V - Vyzkumna aktivita podporovana z jinych verejnych zdroju

Rok uplatnění

2009

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

Firma a konkurenční prostředí 2009 - 1. část

ISBN

978-80-7392-084-5

ISSN

—

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

10

Strana od-do

—

Název nakladatele

MSD, s. r. o.

Místo vydání

Brno

Místo konání akce

MZLU v Brně

Datum konání akce

1. 1. 2009

Typ akce podle státní příslušnosti

EUR - Evropská akce

Kód UT WoS článku

—