Srovnání síly modifikovaných Jarque-Bera testů a vybraných testů normality

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F62156489%3A43110%2F08%3A00130747" target="_blank" >RIV/62156489:43110/08:00130747 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Comparison of power of modified Jarque-Bera normality tests and selected tests of normality

Popis výsledku v původním jazyce

The aim of this paper is to modify the classical Jarque-Bera test and the robust Jarque-Bera test of normality. We use the median as an estimator instead of the mean in the classical Jarque-Bera test and in the robust Jarque-Bera test. This leads to themodified Jarque-Bera test and the modified robust Jarque-Bera test. Paper also demonstrates results of simulation studies of power of such tests with the various alternatives - light tailed alternatives as exponential, lognormal and gamma distributions,heavy tailed alternatives as Cauchy, Laplace, t3, t5 and logistic distributions and short tailed alternatives as beta and uniform distributions. These tests of normality are also used for normality testing of selected datasets of financial time series. Source data include logarithmic returns of monthly average prices of Prague stock exchange index PX and monthly average prices of CZK/EUR exchange rate in the period from 2000 to 2007.

Název v anglickém jazyce

Comparison of power of modified Jarque-Bera normality tests and selected tests of normality

Popis výsledku anglicky

The aim of this paper is to modify the classical Jarque-Bera test and the robust Jarque-Bera test of normality. We use the median as an estimator instead of the mean in the classical Jarque-Bera test and in the robust Jarque-Bera test. This leads to themodified Jarque-Bera test and the modified robust Jarque-Bera test. Paper also demonstrates results of simulation studies of power of such tests with the various alternatives - light tailed alternatives as exponential, lognormal and gamma distributions,heavy tailed alternatives as Cauchy, Laplace, t3, t5 and logistic distributions and short tailed alternatives as beta and uniform distributions. These tests of normality are also used for normality testing of selected datasets of financial time series. Source data include logarithmic returns of monthly average prices of Prague stock exchange index PX and monthly average prices of CZK/EUR exchange rate in the period from 2000 to 2007.

Druh

J_x - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)

CEP obor

BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum

OECD FORD obor

—

Projekt

—

Návaznosti

V - Vyzkumna aktivita podporovana z jinych verejnych zdroju

Rok uplatnění

2008

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název periodika

Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis : Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně

ISSN

1211-8516

e-ISSN

—

Svazek periodika

LVI

Číslo periodika v rámci svazku

6

Stát vydavatele periodika

CZ - Česká republika

Počet stran výsledku

12

Strana od-do

—

Kód UT WoS článku

—

EID výsledku v databázi Scopus

—