Síla vybraných testů normality proti modelům odlehlých hodnot

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F62156489%3A43110%2F10%3A00155245" target="_blank" >RIV/62156489:43110/10:00155245 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

čeština

Název v původním jazyce

Síla vybraných testů normality proti modelům odlehlých hodnot

Popis výsledku v původním jazyce

Příspěvek prezentuje výsledky simulace síly vybraných klasických a robustních testů normality -- konkrétně Shapirova-Wilkova testu, Andersonova-Darlingova testu, Lillieforsova testu, testu výběrové šikmosti, testu výběrové špičatosti, klasického Jarqueova-Berova testu, Jarqueova-Berova-Urzúova testu, robustního Jarqueova-Berova testu, D`Agostinova testu, směrového SJ testu, Bonettova-Seierova testu, medcouple testů a Moorsova testu -- proti rozdělením simulující výskyt odlehlých hodnot, tzv. "location-outlier" modelům. Uvedené klasické a robustní testy jsou posléze aplikovány na testování normality logaritmických cenových změn odvozených z měsíčních průměrných kurzů pražského burzovního indexu PX za období 01/1999 až 06/2009.

Název v anglickém jazyce

Power of selected tests of normality against location-outlier models

Popis výsledku anglicky

This paper demonstrates results of simulation power studies of the selected classical and robust tests for normality -- the Shapiro-Wilk test, the Anderson-Darling test, the Lilliefors test, the skewness test, the kurtosis test, the classical Jarque-Beratest, the Jarque-Bera-Urzúa test, the robust Jarque-Bera test, the D`Agostino test, the directed SJ test, the Bonett-Seier test, medcouple tests and Moors test -- against location-outlier models. These tests of normality are also used for normality testing of the selected dataset. Source data include logarithmic returns of monthly average prices of the Prague stock exchange index (PX) in the period from 01/1999 to 06/2009.

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum

OECD FORD obor

—

Projekt

—

Návaznosti

V - Vyzkumna aktivita podporovana z jinych verejnych zdroju

Rok uplatnění

2010

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

Firma a konkurenční prostředí 2010

ISBN

978-80-7375-385-6

ISSN

—

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

9

Strana od-do

—

Název nakladatele

Provozně ekonomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně

Místo vydání

Brno

Místo konání akce

Brno

Datum konání akce

11. 3. 2010

Typ akce podle státní příslušnosti

EUR - Evropská akce

Kód UT WoS článku

—