On robust testing for normality

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F62156489%3A43110%2F09%3A00139836" target="_blank" >RIV/62156489:43110/09:00139836 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

On robust testing for normality

Popis výsledku v původním jazyce

The aim of this paper is to introduce the general form of the robust Jarque-Bera test to systematize the results from some recent studies on variants of Jarque-Bera tests and give general guidelines for appropriate small sample testing for normality. Particularly, the special cases of this class are the classical Jarque-Bera test, the Jarque-Bera-Urzua test, the robust Jarque-Bera test introduced by Gel and Gastwirth, the Geary's test and Uthoff's test. We prove the asymptotical normality of introducedrobust measures of skewness and kurtosis, together with the consistence of given tests. The introduced test statistics have asymptotically chi-square distribution, as does the Jarque-Bera statistic. Our tests are robust and have higher power than the medcouple tests and classical Jarque-Bera test. The introduced general class of robust tests of the normality is illustrated with selected datasets of financial time series.

Název v anglickém jazyce

On robust testing for normality

Popis výsledku anglicky

The aim of this paper is to introduce the general form of the robust Jarque-Bera test to systematize the results from some recent studies on variants of Jarque-Bera tests and give general guidelines for appropriate small sample testing for normality. Particularly, the special cases of this class are the classical Jarque-Bera test, the Jarque-Bera-Urzua test, the robust Jarque-Bera test introduced by Gel and Gastwirth, the Geary's test and Uthoff's test. We prove the asymptotical normality of introducedrobust measures of skewness and kurtosis, together with the consistence of given tests. The introduced test statistics have asymptotically chi-square distribution, as does the Jarque-Bera statistic. Our tests are robust and have higher power than the medcouple tests and classical Jarque-Bera test. The introduced general class of robust tests of the normality is illustrated with selected datasets of financial time series.

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum

OECD FORD obor

—

Projekt

—

Návaznosti

V - Vyzkumna aktivita podporovana z jinych verejnych zdroju

Rok uplatnění

2009

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

Proceedings of the 6th St. Petersburg Workshop on Simulation

ISBN

978-5-9651-0354-6

ISSN

—

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

6

Strana od-do

—

Název nakladatele

VVM com. Ltd., Ed. by S.M.Ermakov, V.B. Melas and A.N.Pepelyshev

Místo vydání

St. Petersburg

Místo konání akce

St. Petersburg

Datum konání akce

28. 6. 2009

Typ akce podle státní příslušnosti

WRD - Celosvětová akce

Kód UT WoS článku

—