Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

Modelling of Volatility in Monetary Transmission Mechanism

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F62156489%3A43110%2F15%3A43906558" target="_blank" >RIV/62156489:43110/15:43906558 - isvavai.cz</a>

  • Výsledek na webu

    <a href="http://dx.doi.org/10.1063/1.4912941" target="_blank" >http://dx.doi.org/10.1063/1.4912941</a>

  • DOI - Digital Object Identifier

    <a href="http://dx.doi.org/10.1063/1.4912941" target="_blank" >10.1063/1.4912941</a>

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    angličtina

  • Název v původním jazyce

    Modelling of Volatility in Monetary Transmission Mechanism

  • Popis výsledku v původním jazyce

    The aim of this paper is to compare different approaches to modeling of volatility in monetary transmission mechanism. For this purpose we built time-varying parameter VAR (TVP-VAR) model with stochastic volatility and VAR-DCC-GARCH model with conditional variance. The data from three European countries are included in the analysis: the Czech Republic, Germany and Slovakia. Results show that VAR-DCC-GARCH system captures higher volatility of observed variables but main trends and detected breaks are generally identical in both approaches.

  • Název v anglickém jazyce

    Modelling of Volatility in Monetary Transmission Mechanism

  • Popis výsledku anglicky

    The aim of this paper is to compare different approaches to modeling of volatility in monetary transmission mechanism. For this purpose we built time-varying parameter VAR (TVP-VAR) model with stochastic volatility and VAR-DCC-GARCH model with conditional variance. The data from three European countries are included in the analysis: the Czech Republic, Germany and Slovakia. Results show that VAR-DCC-GARCH system captures higher volatility of observed variables but main trends and detected breaks are generally identical in both approaches.

Klasifikace

  • Druh

    D - Stať ve sborníku

  • CEP obor

    BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum

  • OECD FORD obor

Návaznosti výsledku

  • Projekt

  • Návaznosti

    S - Specificky vyzkum na vysokych skolach

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2015

  • Kód důvěrnosti údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

  • Název statě ve sborníku

    Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2014 (ICNAAM 2014)

  • ISBN

    978-0-7354-1287-3

  • ISSN

  • e-ISSN

  • Počet stran výsledku

    4

  • Strana od-do

  • Název nakladatele

    American Institute of Physics (AIP)

  • Místo vydání

    Melville

  • Místo konání akce

    Rhodes

  • Datum konání akce

    22. 9. 2014

  • Typ akce podle státní příslušnosti

    WRD - Celosvětová akce

  • Kód UT WoS článku

    000355339704071