Optimální řízení nediskontovaných markovských rozhodovacích procesu s penalizací rozptylem

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F67985556%3A_____%2F04%3A00106191" target="_blank" >RIV/67985556:_____/04:00106191 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Optimal solutions for undiscounted variance penalized Markov decision chains
Popis výsledku v původním jazyce
We investigate how the minimum variance criterion can work in discrete stochastic dynamic programmig. We adapt notions and notation used in Markov decision processes and in contrast to the classical models we also considered variance of the obtained total reward. Various mean-variance optimality criteria are discussed and an algorithmical procedure for finding optimal policies is suggested. An illustrative numerical example is supplied.
Název v anglickém jazyce
Optimal solutions for undiscounted variance penalized Markov decision chains
Popis výsledku anglicky
We investigate how the minimum variance criterion can work in discrete stochastic dynamic programmig. We adapt notions and notation used in Markov decision processes and in contrast to the classical models we also considered variance of the obtained total reward. Various mean-variance optimality criteria are discussed and an algorithmical procedure for finding optimal policies is suggested. An illustrative numerical example is supplied.

Projekt
Výsledek vznikl pri realizaci vícero projektů. Více informací v záložce Projekty.
Návaznosti
Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Rok uplatnění
2004
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Podobné výsledky(10)