Několik poznámek k sensitivním kritériím optimality v markovských rozhodovacích procesech
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F67985556%3A_____%2F06%3A00047531" target="_blank" >RIV/67985556:_____/06:00047531 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Some Remarks on Risk-Sensitive Optimality Criteria in Markov Decision Processes
Popis výsledku v původním jazyce
In this note we focus attention on discrete-time Markov decision processes with risk-sensitive optimality criteria (i.e. the case when the stream of rewards generated by the Markov processes is evaluated by an exponential utility function). It is shown that this problem can be studied as a classical Markov decision process on condition that the transition probabilities are replaced by general nonnegative matrices. Under some unichain conditions we suggest a value iteration method for finding optimal policies.
Název v anglickém jazyce
Some Remarks on Risk-Sensitive Optimality Criteria in Markov Decision Processes
Popis výsledku anglicky
In this note we focus attention on discrete-time Markov decision processes with risk-sensitive optimality criteria (i.e. the case when the stream of rewards generated by the Markov processes is evaluated by an exponential utility function). It is shown that this problem can be studied as a classical Markov decision process on condition that the transition probabilities are replaced by general nonnegative matrices. Under some unichain conditions we suggest a value iteration method for finding optimal policies.
Klasifikace
Druh
D - Stať ve sborníku
CEP obor
BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
OECD FORD obor
—
Návaznosti výsledku
Projekt
Výsledek vznikl pri realizaci vícero projektů. Více informací v záložce Projekty.
Návaznosti
Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)
Ostatní
Rok uplatnění
2006
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název statě ve sborníku
Proceedings of the International Conference of Quantitative Methods in Economics. Multiple Criteria Decision MakingXIII
ISBN
80-8078-129-X
ISSN
—
e-ISSN
—
Počet stran výsledku
7
Strana od-do
165-173
Název nakladatele
University of Economics in Bratislava
Místo vydání
Bratislava
Místo konání akce
Bratislava
Datum konání akce
6. 12. 2006
Typ akce podle státní příslušnosti
EUR - Evropská akce
Kód UT WoS článku
—