Stochastic Programming Problems with Recourse via Empirical Estimates

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F67985556%3A_____%2F09%3A00326549" target="_blank" >RIV/67985556:_____/09:00326549 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Stochastic Programming Problems with Recourse via Empirical Estimates

Popis výsledku v původním jazyce

Optimization problems depending on a probability measure cor- respond to many applications. If the "underlying" probability measure is unknown, then very often a solution is sought with respect to the problem in which theoretical measure is replaced by an empirical measure to obtain estimates of the optimal value and the optimal solution. The aim of the paper is to investigate the corresponding empirical estimates of the optimal value in the case of stochastic programming problems with recourse. Stability results determined by the Wasserstein metric depending on one- dimensional marginal distributions are employed for it. The linear case is studied separately.

Název v anglickém jazyce

Stochastic Programming Problems with Recourse via Empirical Estimates

Popis výsledku anglicky

Optimization problems depending on a probability measure cor- respond to many applications. If the "underlying" probability measure is unknown, then very often a solution is sought with respect to the problem in which theoretical measure is replaced by an empirical measure to obtain estimates of the optimal value and the optimal solution. The aim of the paper is to investigate the corresponding empirical estimates of the optimal value in the case of stochastic programming problems with recourse. Stability results determined by the Wasserstein metric depending on one- dimensional marginal distributions are employed for it. The linear case is studied separately.

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum

OECD FORD obor

—

Projekt

Výsledek vznikl pri realizaci vícero projektů. Více informací v záložce Projekty.

Návaznosti

Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Rok uplatnění

2009

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

Operations Research Proceedings 2008

ISBN

978-3-642-00141-3

ISSN

—

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

6

Strana od-do

—

Název nakladatele

Springer

Místo vydání

Berlin

Místo konání akce

Augsburg

Datum konání akce

3. 9. 2008

Typ akce podle státní příslušnosti

EUR - Evropská akce

Kód UT WoS článku

—