Dynamic Model of Losses of Creditor with a Large Mortgage Portfolio

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F67985556%3A_____%2F10%3A00351753" target="_blank" >RIV/67985556:_____/10:00351753 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Dynamic Model of Losses of Creditor with a Large Mortgage Portfolio

Popis výsledku v původním jazyce

We propose a dynamic model of mortgage credit losses. We assume borrowers to hold assets covering the instalments and to own a real estate which serves as a collateral; both the value of the assets and the price of the estate follow general stochastic processes driven by common and individual factors. We describe the correspondence between the common factors, the percentage of defaults and the loss given default and we suggest a procedure of econometric estimation of the model.

Název v anglickém jazyce

Dynamic Model of Losses of Creditor with a Large Mortgage Portfolio

Popis výsledku anglicky

We propose a dynamic model of mortgage credit losses. We assume borrowers to hold assets covering the instalments and to own a real estate which serves as a collateral; both the value of the assets and the price of the estate follow general stochastic processes driven by common and individual factors. We describe the correspondence between the common factors, the percentage of defaults and the loss given default and we suggest a procedure of econometric estimation of the model.

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

AH - Ekonomie

OECD FORD obor

—

Projekt

Výsledek vznikl pri realizaci vícero projektů. Více informací v záložce Projekty.

Návaznosti

Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Rok uplatnění

2010

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

Proceedings of the 47th European Working Group on Financial Modelling

ISBN

978-80-248-2351-5

ISSN

—

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

10

Strana od-do

—

Název nakladatele

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Místo vydání

Ostava

Místo konání akce

Praha

Datum konání akce

28. 10. 2010

Typ akce podle státní příslušnosti

EUR - Evropská akce

Kód UT WoS článku

—