On quantile optimization problem based on information from censored data
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F67985556%3A_____%2F18%3A00498944" target="_blank" >RIV/67985556:_____/18:00498944 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
<a href="http://dx.doi.org/10.14736/kyb-2018-6-1156" target="_blank" >http://dx.doi.org/10.14736/kyb-2018-6-1156</a>
DOI - Digital Object Identifier
<a href="http://dx.doi.org/10.14736/kyb-2018-6-1156" target="_blank" >10.14736/kyb-2018-6-1156</a>
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
On quantile optimization problem based on information from censored data
Popis výsledku v původním jazyce
Stochastic optimization problem is, as a rule, formulated in terms of expected cost function. However, the criterion considered in the present contribution uses selected quantiles. Moreover, it is assumed that the stochastic characteristics of optimized system are estimated from the data, in a non-parametric setting, and that the datanmay be randomly right-censored. Therefore, certain theoretical results concerning estimators of distribution function and quantiles under censoring are recalled and then utilized to prove consistency of solution based on estimates. Behavior of solutions for fi nite data sizes is studied with the aid of randomly generated example of a newsvendor problem.
Název v anglickém jazyce
On quantile optimization problem based on information from censored data
Popis výsledku anglicky
Stochastic optimization problem is, as a rule, formulated in terms of expected cost function. However, the criterion considered in the present contribution uses selected quantiles. Moreover, it is assumed that the stochastic characteristics of optimized system are estimated from the data, in a non-parametric setting, and that the datanmay be randomly right-censored. Therefore, certain theoretical results concerning estimators of distribution function and quantiles under censoring are recalled and then utilized to prove consistency of solution based on estimates. Behavior of solutions for fi nite data sizes is studied with the aid of randomly generated example of a newsvendor problem.
Klasifikace
Druh
J<sub>imp</sub> - Článek v periodiku v databázi Web of Science
CEP obor
—
OECD FORD obor
10103 - Statistics and probability
Návaznosti výsledku
Projekt
<a href="/cs/project/GA18-02739S" target="_blank" >GA18-02739S: Stochastická optimalizace v ekonomických procesech</a><br>
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)
Ostatní
Rok uplatnění
2018
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název periodika
Kybernetika
ISSN
0023-5954
e-ISSN
—
Svazek periodika
54
Číslo periodika v rámci svazku
6
Stát vydavatele periodika
CZ - Česká republika
Počet stran výsledku
11
Strana od-do
1156-1166
Kód UT WoS článku
000457070200005
EID výsledku v databázi Scopus
—