Empirical regression quantile process

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F67985556%3A_____%2F20%3A00532048" target="_blank" >RIV/67985556:_____/20:00532048 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
<a href="https://link.springer.com/article/10.21136/AM.2020.0295-19" target="_blank" >https://link.springer.com/article/10.21136/AM.2020.0295-19</a>
DOI - Digital Object Identifier
<a href="http://dx.doi.org/10.21136/AM.2020.0295-19" target="_blank" >10.21136/AM.2020.0295-19</a>

Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Empirical regression quantile process
Popis výsledku v původním jazyce
We address the problem of estimating quantile-based statistical functionals, when the measured or controlled entities depend on exogenous variables which are not undernour control. As a suitable tool we propose the empirical process of the average regression quantiles. It partially masks the effect of covariates and has other properties convenientnfor applications, e.g. for coherent risk measures of various types in the situations with covariates.
Název v anglickém jazyce
Empirical regression quantile process
Popis výsledku anglicky
We address the problem of estimating quantile-based statistical functionals, when the measured or controlled entities depend on exogenous variables which are not undernour control. As a suitable tool we propose the empirical process of the average regression quantiles. It partially masks the effect of covariates and has other properties convenientnfor applications, e.g. for coherent risk measures of various types in the situations with covariates.

Projekt
—
Návaznosti
I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace

Rok uplatnění
2020
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Podobné výsledky(10)