Young differential equations driven by Besov–Orlicz paths

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F67985556%3A_____%2F25%3A00638624" target="_blank" >RIV/67985556:_____/25:00638624 - isvavai.cz</a>

Nalezeny alternativní kódy

RIV/00216208:11320/25:10501389

Výsledek na webu

<a href="https://www.aimsciences.org//article/doi/10.3934/dcdsb.2025044" target="_blank" >https://www.aimsciences.org//article/doi/10.3934/dcdsb.2025044</a>

DOI - Digital Object Identifier

<a href="http://dx.doi.org/10.3934/dcdsb.2025044" target="_blank" >10.3934/dcdsb.2025044</a>

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Young differential equations driven by Besov–Orlicz paths

Popis výsledku v původním jazyce

In the article, we consider nonlinear differential equations driven by paths from the exponential Besov–Orlicz space $B^alpha_{Phi_beta,q}$ for $alpha in (1/2, 1)$, $Phi_beta(x) sim e^{x^beta} - 1$ with $beta in (0, infty)$, and $q in (0, infty]$. By appealing to the recently obtained sewing lemma for such paths, we construct a Young-type integral and show that such equations admit a unique solution that is again of exponential Besov–Orlicz regularity. The results cover equations driven by paths of a large number of stochastic processes that exhibit long-range dependence, e.g. fractional Brownian motion with Hurst parameter $H in (1/2, 1)$ or, more generally, any Hermite process.

Název v anglickém jazyce

Young differential equations driven by Besov–Orlicz paths

Popis výsledku anglicky

In the article, we consider nonlinear differential equations driven by paths from the exponential Besov–Orlicz space $B^alpha_{Phi_beta,q}$ for $alpha in (1/2, 1)$, $Phi_beta(x) sim e^{x^beta} - 1$ with $beta in (0, infty)$, and $q in (0, infty]$. By appealing to the recently obtained sewing lemma for such paths, we construct a Young-type integral and show that such equations admit a unique solution that is again of exponential Besov–Orlicz regularity. The results cover equations driven by paths of a large number of stochastic processes that exhibit long-range dependence, e.g. fractional Brownian motion with Hurst parameter $H in (1/2, 1)$ or, more generally, any Hermite process.

Druh

J_imp - Článek v periodiku v databázi Web of Science

CEP obor

—

OECD FORD obor

10101 - Pure mathematics

Projekt

<a href="/cs/project/GA22-12790S" target="_blank" >GA22-12790S: Stochastické systémy v nekonečné dimensi</a><br>

Návaznosti

I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace

Rok uplatnění

2025

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název periodika

Discrete and Continuous Dynamical Systems-Series B

ISSN

1531-3492

e-ISSN

1553-524X

Svazek periodika

30

Číslo periodika v rámci svazku

11

Stát vydavatele periodika

US - Spojené státy americké

Počet stran výsledku

16

Strana od-do

4296-4311

Kód UT WoS článku

001443918000001

EID výsledku v databázi Scopus

2-s2.0-105007148009