Estimating non-simultaneous changes in the mean of vectors

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F68407700%3A21110%2F18%3A00323878" target="_blank" >RIV/68407700:21110/18:00323878 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

<a href="http://dx.doi.org/10.1007/s00184-018-0671-2" target="_blank" >http://dx.doi.org/10.1007/s00184-018-0671-2</a>

DOI - Digital Object Identifier

<a href="http://dx.doi.org/10.1007/s00184-018-0671-2" target="_blank" >10.1007/s00184-018-0671-2</a>

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Estimating non-simultaneous changes in the mean of vectors

Popis výsledku v původním jazyce

A sequence of independent vectors with correlated components is considered. It is supposed that there is one change point in the mean of each component and changes need not occur simultaneously. The asymptotic distribution of the change point estimators is studied. If the true change points are well separated, the explicit asymptotic distribution of the change point estimators is presented. In the case the true change points coincide, it is shown that the limit distribution of properly standardized change points estimates exists. It depends not only on the underlying time series dependence structure, but also on the ratio of the sizes of the changes. The asymptotic distribution function is not known, but due to the invariance principle it can be obtained by simulations.

Název v anglickém jazyce

Estimating non-simultaneous changes in the mean of vectors

Popis výsledku anglicky

A sequence of independent vectors with correlated components is considered. It is supposed that there is one change point in the mean of each component and changes need not occur simultaneously. The asymptotic distribution of the change point estimators is studied. If the true change points are well separated, the explicit asymptotic distribution of the change point estimators is presented. In the case the true change points coincide, it is shown that the limit distribution of properly standardized change points estimates exists. It depends not only on the underlying time series dependence structure, but also on the ratio of the sizes of the changes. The asymptotic distribution function is not known, but due to the invariance principle it can be obtained by simulations.

Druh

J_imp - Článek v periodiku v databázi Web of Science

CEP obor

—

OECD FORD obor

10103 - Statistics and probability

Projekt

<a href="/cs/project/GA15-09663S" target="_blank" >GA15-09663S: Modelování dynamických finančních procesů se strukturálními změnami</a><br>

Návaznosti

P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Rok uplatnění

2018

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název periodika

Metrika

ISSN

0026-1335

e-ISSN

1435-926X

Svazek periodika

81

Číslo periodika v rámci svazku

6

Stát vydavatele periodika

DE - Spolková republika Německo

Počet stran výsledku

23

Strana od-do

721-743

Kód UT WoS článku

000441103100007

EID výsledku v databázi Scopus

—