On Maximum Principle of Near-optimality for Diffusions with Jumps, with Application to Consumption-Investment Problem

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F68407700%3A21340%2F12%3A00192465" target="_blank" >RIV/68407700:21340/12:00192465 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

<a href="http://www.springerlink.com/content/a33633532h13ml42/fulltext.pdf" target="_blank" >http://www.springerlink.com/content/a33633532h13ml42/fulltext.pdf</a>

DOI - Digital Object Identifier

<a href="http://dx.doi.org/10.1007/s12591-012-0108-8" target="_blank" >10.1007/s12591-012-0108-8</a>

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

On Maximum Principle of Near-optimality for Diffusions with Jumps, with Application to Consumption-Investment Problem

Popis výsledku v původním jazyce

In the present article, we prove a maximum principle for near-optimal stochastic controls for system driven by a nonlinear stochastic differential equations (SDEs in short) with jump processes. The set of controls under consideration is necessarily convex. The proof of our result is based on Ekeland's variational principle.

Název v anglickém jazyce

On Maximum Principle of Near-optimality for Diffusions with Jumps, with Application to Consumption-Investment Problem

Popis výsledku anglicky

In the present article, we prove a maximum principle for near-optimal stochastic controls for system driven by a nonlinear stochastic differential equations (SDEs in short) with jump processes. The set of controls under consideration is necessarily convex. The proof of our result is based on Ekeland's variational principle.

Druh

J_x - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)

CEP obor

BA - Obecná matematika

OECD FORD obor

—

Projekt

<a href="/cs/project/LG12020" target="_blank" >LG12020: Využití pokročilé statistické analýzy a nestatistických separačních metod pro detekování fyzikálních procesů v datech snímaných urychlovači elementárních částic.</a><br>

Návaznosti

P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)<br>S - Specificky vyzkum na vysokych skolach

Rok uplatnění

2012

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název periodika

Differential Equations and Dynamical Systems

ISSN

0971-3514

e-ISSN

—

Svazek periodika

20

Číslo periodika v rámci svazku

2

Stát vydavatele periodika

DE - Spolková republika Německo

Počet stran výsledku

15

Strana od-do

111-125

Kód UT WoS článku

—

EID výsledku v databázi Scopus

—