Option Pricing Models Driven by the Space-Time Fractional Diffusion: Series Representation and Applications

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F68407700%3A21340%2F18%3A00320246" target="_blank" >RIV/68407700:21340/18:00320246 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

<a href="http://www.mdpi.com/2504-3110/2/1/15" target="_blank" >http://www.mdpi.com/2504-3110/2/1/15</a>

DOI - Digital Object Identifier

<a href="http://dx.doi.org/10.3390/fractalfract2010015" target="_blank" >10.3390/fractalfract2010015</a>

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Option Pricing Models Driven by the Space-Time Fractional Diffusion: Series Representation and Applications

Popis výsledku v původním jazyce

In this paper, we focus on option pricing models based on space-time fractional diffusion. We briefly revise recent results which show that the option price can be represented in the terms of rapidly converging double-series and apply these results to the data from real markets. We focus on estimation of model parameters from the market data and estimation of implied volatility within the space-time fractional option pricing models.

Název v anglickém jazyce

Option Pricing Models Driven by the Space-Time Fractional Diffusion: Series Representation and Applications

Popis výsledku anglicky

In this paper, we focus on option pricing models based on space-time fractional diffusion. We briefly revise recent results which show that the option price can be represented in the terms of rapidly converging double-series and apply these results to the data from real markets. We focus on estimation of model parameters from the market data and estimation of implied volatility within the space-time fractional option pricing models.

Druh

J_ost - Ostatní články v recenzovaných periodicích

CEP obor

—

OECD FORD obor

10102 - Applied mathematics

Projekt

<a href="/cs/project/GF17-33812L" target="_blank" >GF17-33812L: Informačně-teoretický přístup ke komplexním dynamickým systémům</a><br>

Návaznosti

P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Rok uplatnění

2018

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název periodika

Fractal and Fractional

ISSN

2504-3110

e-ISSN

2504-3110

Svazek periodika

2

Číslo periodika v rámci svazku

1

Stát vydavatele periodika

CH - Švýcarská konfederace

Počet stran výsledku

16

Strana od-do

—

Kód UT WoS článku

000458257800014

EID výsledku v databázi Scopus

—