Jump Processes in Exchange Rates Modeling

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F68407700%3A21630%2F13%3A00211437" target="_blank" >RIV/68407700:21630/13:00211437 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Jump Processes in Exchange Rates Modeling
Popis výsledku v původním jazyce
This text presents a study of various models based on jump processes in the context of foreign exchange (FX) rates modeling. Quality of FX rate log-returns fit is assessed for models such as Merton and Kou jump-diffusions, normal inverse Gaussian, variance gamma, and Meixner. The study is illustrated by simulation results that are provided for each of the models considered. Jump models are contrasted to the well-known (continuous) Brownian motion model.
Název v anglickém jazyce
Jump Processes in Exchange Rates Modeling
Popis výsledku anglicky
This text presents a study of various models based on jump processes in the context of foreign exchange (FX) rates modeling. Quality of FX rate log-returns fit is assessed for models such as Merton and Kou jump-diffusions, normal inverse Gaussian, variance gamma, and Meixner. The study is illustrated by simulation results that are provided for each of the models considered. Jump models are contrasted to the well-known (continuous) Brownian motion model.

Rok uplatnění
2013
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku
VI. mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků
ISBN
978-80-7248-901-5
ISSN
—
e-ISSN
—
Počet stran výsledku
27
Strana od-do
514-540
Název nakladatele
Slezská univerzita
Místo vydání
Opava
Místo konání akce
Karviná
Datum konání akce
8. 11. 2013
Typ akce podle státní příslušnosti
EUR - Evropská akce
Kód UT WoS článku
—

Podobné výsledky(10)