Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

INTER-TRŽNÍ PŘÍSTUP K ANALÝZE KOMODITNÍCH, AKCIOVÝCH, DLUHOPISOVÝCH A MĚNOVÝCH TRHŮ USA

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F70883521%3A28120%2F14%3A43872457" target="_blank" >RIV/70883521:28120/14:43872457 - isvavai.cz</a>

  • Výsledek na webu

  • DOI - Digital Object Identifier

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    čeština

  • Název v původním jazyce

    INTER-TRŽNÍ PŘÍSTUP K ANALÝZE KOMODITNÍCH, AKCIOVÝCH, DLUHOPISOVÝCH A MĚNOVÝCH TRHŮ USA

  • Popis výsledku v původním jazyce

    Příspěvek představuje základní inter tržní model zahrnující čtyři tradiční tržní kategorie podkladových aktiv. Model je zkonstruován s použitím čtyř vůdčích globálních benchmarků S&P 500, R/J CRB, 30-Year US Treasury Bond Price a Dollar Index. Relativnínávratnosti předních globálních benchmarků jsou vypočteny z měsíčních upravených závěrečných cen a následně použity při výpočtu výsledných momentových korelací a detekci statistické významnosti empirických výsledků. Dividendy nejsou při kalkulaci brány vúvahu. Zvolené patnáctileté výzkumné období umožňuje šetření vzájemných vazeb mezi výkonnostmi čtyř různých kapitálových trhů v průběhu různých ekonomických fází zahrnující ekonomickou prosperitu, ekonomické zpomalení či fázi ekonomického útlumu. Empirické výsledky výzkumu poukazují na statisticky významnou pozitivní korelaci mezi indexy S&P 500 a Dollar Index ve Fázi 2, statisticky významnou negativní korelaci mezi indexy 30-Year US Treasury Bond Price a R/JCRB během Fáze 4 a na statis

  • Název v anglickém jazyce

    THE INTERMARKET APPROACH TO ANALYZING THE U. S. COMMODITY, STOCK, BOND AND CURRENCY MARKETS

  • Popis výsledku anglicky

    The paper examines the basic intermarket model of the four traditional capital asset classes. The model is created by using four most widely followed global market indices S&P 500, R/J CRB, 30 Year US Treasury Bond Price and Dollar Index. Relative performances of those leading global benchmarks are calculated from monthly adjusted close prices and used in product momentum correlations to reflect the statistical significance of the observed empirical results. Dividend yields are not considered in calculations. The selected fifteen year time period allow the user to investigate performances of the four different capital markets during the different economic phases including economic prosperity, economic slowdown or economic turndown phase and indicate how they interrelate. The research identified statistically significant positive correlation between indexes S&P 500 and US Dollar Index in the Faze2, statistically significant negative correlation between indexes 30 Year US Treasury Bond P

Klasifikace

  • Druh

    J<sub>x</sub> - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)

  • CEP obor

    AE - Řízení, správa a administrativa

  • OECD FORD obor

Návaznosti výsledku

  • Projekt

  • Návaznosti

    S - Specificky vyzkum na vysokych skolach

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2014

  • Kód důvěrnosti údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

  • Název periodika

    Scientific Papers of the University of Pardubice. Series D. Faculty of Economics and Administration

  • ISSN

    1211-555X

  • e-ISSN

  • Svazek periodika

    21

  • Číslo periodika v rámci svazku

    3

  • Stát vydavatele periodika

    CZ - Česká republika

  • Počet stran výsledku

    11

  • Strana od-do

    136-146

  • Kód UT WoS článku

  • EID výsledku v databázi Scopus