Analýza frakcionálních modelů stochastické volatility a jejich implementace v gridu

Poskytovatel

Grantová agentura České republiky

Program

Standardní projekty

Veřejná soutěž

Standardní projekty 18 (SGA0201400001)

Hlavní účastníci

Západočeská univerzita v Plzni / Fakulta aplikovaných věd

Druh soutěže

VS - Veřejná soutěž

Číslo smlouvy

14-11559S

Název projektu anglicky

Analysis of Fractional Stochastic Volatility Models and their Grid Implementation

Anotace anglicky

In this project we focus on the stochastic and numerical analysis of stochastic volatility models and their robust implementation in parallel and distributed environment. A special attention will be paid to models with fractional Brownian motion. We will study a long memory effect caused by fractional Brownian noise and its impact on the values of most common portfolio sensitivities. We will propose a suitable way to calibrate the fractional stochastic volatility jump-diffusion model from the real market data.

Kategorie VaV

ZV - Základní výzkum

CEP - hlavní obor

AH - Ekonomie

CEP - vedlejší obor

BA - Obecná matematika

CEP - další vedlejší obor

BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum

OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

10101 - Pure mathematics<br>10103 - Statistics and probability<br>50201 - Economic Theory<br>50202 - Applied Economics, Econometrics<br>50203 - Industrial relations<br>50204 - Business and management<br>50205 - Accounting<br>50206 - Finance

Hodnocení poskytovatelem

U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

Zhodnocení výsledků projektu

Odborným přínosem projektu je navržení nových přístupů oceňování opcí, který lépe popisuje reálné data, numerická analýza, a zavedení isogeometrické analýzy při oceňování opcí. Většina teoretických a empirických výsledků je momentálně v průběhu recenzního řízení. V případě úspěšné publikace výsledků lze považovat řešení za dostatečně průkazné.

Zahájení řešení

1. 1. 2014

Ukončení řešení

31. 12. 2016

Poslední stav řešení

U - Ukončený projekt

Poslední uvolnění podpory

12. 4. 2016

Důvěrnost údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Systémové označení dodávky dat

CEP17-GA0-GA-U/03:1

Datum dodání záznamu

28. 6. 2017

Celkové uznané náklady

5 233 tis. Kč

Výše podpory ze státního rozpočtu

5 233 tis. Kč

Ostatní veřejné zdroje financování

0 tis. Kč

Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

0 tis. Kč