Vše
Vše

Co hledáte?

Vše
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

Modelování úvěrového rizika pro portfolia finančních a komoditních aktiv

Cíle projektu

Projekt přispívá k lepšímu pochopení a ocenění úvěrového rizika. Z mnoha rysů úvěrového rizika se zaměřujeme na úvěrové riziko protistrany, obzvláště na originální inovativní modelování úpravy hodnoty úvěru a jiných těsně souvisejících konceptů. Vzhledem k tomu, že modelování úpravy hodnoty úvěru těsně souvisí s modelováním kreditního spreadu, naše nové teoretické a aplikované empirické výsledky kriticky závisí na zahrnutí realistického a analyticky nebo numericky zpracovatelného popisu dynamiky kreditního spreadu. Klíčovou technickou částí našeho projektu modelování úpravy hodnoty úvěru bude proto zkoumání vlastností a důsledků stochastických procesů použitých v našich modelech. Naše teoretické a empirické výsledky budou zahrnuty do současného a předpokládaného rámce finanční regulace. Budeme se snažit získat obecné výsledky použitelné na široké spektrum aktiv. Vedle finančních aktiv budeme uvažovat i komoditní aktiva.

Klíčová slova

creditriskassets

Veřejná podpora

  • Poskytovatel

    Grantová agentura České republiky

  • Program

    Standardní projekty

  • Veřejná soutěž

    Standardní projekty 19 (SGA0201500001)

  • Hlavní účastníci

    Vysoká škola ekonomická v Praze / Fakulta financí a účetnictví

  • Druh soutěže

    VS - Veřejná soutěž

  • Číslo smlouvy

    15-00036S

Alternativní jazyk

  • Název projektu anglicky

    Credit Risk Modeling for Financial and Commodity Assets Portfolios

  • Anotace anglicky

    This project contributes to better understanding and evaluation of credit risk. Out of many features of credit risk we concentrate on counterparty credit risk and in particular on original innovative modeling of credit value adjustment and other closely related concepts. Since the credit value adjustment modeling is closely related to the credit spread modeling, our new theoretical and applied empirical results crucially depend on incorporating realistic and analytically or numerically tractable description of the credit spread dynamics. Therefore, the core technical part of our credit value adjustment modeling project is an investigation of properties and implications of stochastic processes used in our models. We integrate our theoretical and empirical results into the current and envisaged future framework of financial regulation. We will strive for obtaining general results applicable to a wide spectrum of assets. We will consider, besides financial assets, also commodity assets.

Vědní obory

  • Kategorie VaV

    ZV - Základní výzkum

  • CEP - hlavní obor

    AH - Ekonomie

  • CEP - vedlejší obor

  • CEP - další vedlejší obor

  • OECD FORD - odpovídající obory
    (dle převodníku)

    50201 - Economic Theory
    50202 - Applied Economics, Econometrics
    50203 - Industrial relations
    50204 - Business and management
    50205 - Accounting
    50206 - Finance

Hodnocení dokončeného projektu

  • Hodnocení poskytovatelem

    U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

  • Zhodnocení výsledků projektu

    Projekt primárně cílil na modelování kreditního rizika a s tím souvisejících aspektů u oceňování finančních aktiv i komodit. V průběhu řešení projektu byla realizována řada pobytů na zahraničních univerzitách. Výsledky řešení byly publikovány v řadě článků v časopisech, byť převážně lokální povahy, a několika monografiích.

Termíny řešení

  • Zahájení řešení

    1. 1. 2015

  • Ukončení řešení

    31. 12. 2017

  • Poslední stav řešení

    U - Ukončený projekt

  • Poslední uvolnění podpory

    17. 3. 2017

Dodání dat do CEP

  • Důvěrnost údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

  • Systémové označení dodávky dat

    CEP18-GA0-GA-U/02:1

  • Datum dodání záznamu

    4. 5. 2018

Finance

  • Celkové uznané náklady

    3 987 tis. Kč

  • Výše podpory ze státního rozpočtu

    3 987 tis. Kč

  • Ostatní veřejné zdroje financování

    0 tis. Kč

  • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

    0 tis. Kč

Základní informace

Uznané náklady

3 987 tis. Kč

Statní podpora

3 987 tis. Kč

100%


Poskytovatel

Grantová agentura České republiky

CEP

AH - Ekonomie

Doba řešení

01. 01. 2015 - 31. 12. 2017