Modelování úvěrového rizika pro portfolia finančních a komoditních aktiv

Poskytovatel

Grantová agentura České republiky

Program

Standardní projekty

Veřejná soutěž

Standardní projekty 19 (SGA0201500001)

Hlavní účastníci

Vysoká škola ekonomická v Praze / Fakulta financí a účetnictví

Druh soutěže

VS - Veřejná soutěž

Číslo smlouvy

15-00036S

Název projektu anglicky

Credit Risk Modeling for Financial and Commodity Assets Portfolios

Anotace anglicky

This project contributes to better understanding and evaluation of credit risk. Out of many features of credit risk we concentrate on counterparty credit risk and in particular on original innovative modeling of credit value adjustment and other closely related concepts. Since the credit value adjustment modeling is closely related to the credit spread modeling, our new theoretical and applied empirical results crucially depend on incorporating realistic and analytically or numerically tractable description of the credit spread dynamics. Therefore, the core technical part of our credit value adjustment modeling project is an investigation of properties and implications of stochastic processes used in our models. We integrate our theoretical and empirical results into the current and envisaged future framework of financial regulation. We will strive for obtaining general results applicable to a wide spectrum of assets. We will consider, besides financial assets, also commodity assets.

Kategorie VaV

ZV - Základní výzkum

CEP - hlavní obor

AH - Ekonomie

CEP - vedlejší obor

—

CEP - další vedlejší obor

—

OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

50201 - Economic Theory<br>50202 - Applied Economics, Econometrics<br>50203 - Industrial relations<br>50204 - Business and management<br>50205 - Accounting<br>50206 - Finance

Hodnocení poskytovatelem

U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

Zhodnocení výsledků projektu

Projekt primárně cílil na modelování kreditního rizika a s tím souvisejících aspektů u oceňování finančních aktiv i komodit. V průběhu řešení projektu byla realizována řada pobytů na zahraničních univerzitách. Výsledky řešení byly publikovány v řadě článků v časopisech, byť převážně lokální povahy, a několika monografiích.

Zahájení řešení

1. 1. 2015

Ukončení řešení

31. 12. 2017

Poslední stav řešení

U - Ukončený projekt

Poslední uvolnění podpory

17. 3. 2017

Důvěrnost údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Systémové označení dodávky dat

CEP18-GA0-GA-U/02:1

Datum dodání záznamu

4. 5. 2018

Celkové uznané náklady

3 987 tis. Kč

Výše podpory ze státního rozpočtu

3 987 tis. Kč

Ostatní veřejné zdroje financování

0 tis. Kč

Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

0 tis. Kč