Inovativní přístupy k řízení úvěrových rizik
Cíle projektu
Hlavním cílem tohoto projektu je přispět k teoretickému i empirickému výzkumu v oblasti řízení úvěrového rizika. Nová éra digitalizace a globalizace světového finančního průmyslu zvýšila význam řízení úvěrového rizika. Přidaná hodnota tohoto projektu tedy spočívá v původním výzkum v oblasti řízení úvěrových rizik, které musí být přezkoumána v dynamicky se měnícím prostředí (oceňování produktů, makroobezřetnostní regulace a micro úvěrové posuzování rizika dlužníků). Kromě toho cílem projektu je navrhnout inovativní modely a metody řízení úvěrového rizika založené na posledních výsledcích v kvantitativním finančním modelování a v oblasti umělé inteligence. Pro lepší přehlednost je projekt rozdělen na dvě překrývající se části: i) kreditní deriváty a úvěrová úprava v ocenění, ii) modely úvěrového rizika. Výsledky tohoto výzkumu přispějí k vytvoření jednotného souboru ekonomických metod, které mohou být použity pro vyhodnocení stávajících postupů řízení rizik.
Klíčová slova
bankscredit riskcredit derivativescredit valuation adjustmentpeer-to-peer lending
Veřejná podpora
Poskytovatel
Grantová agentura České republiky
Program
Standardní projekty
Veřejná soutěž
Standardní projekty 22 (SGA0201800001)
Hlavní účastníci
Univerzita Karlova / Fakulta sociálních věd
Druh soutěže
VS - Veřejná soutěž
Číslo smlouvy
18-05244S
Alternativní jazyk
Název projektu anglicky
Innovative Approaches to Credit Risk Management
Anotace anglicky
The overall aim of this project is to contribute to both theoretical and empirical research on credit risk management. A new era of digitalization and globalization of the world financial industry has highlighted the importance of credit risk management. The value added of this project is therefore original research in credit risk management that needs to be revised in the recent dynamic environment (product pricing, macroprudential regulation and micro credit risk assessment of borrowers). Moreover, we will propose innovative credit risk management models and methods based on the most recent advances in quantitative modelling and artificial intelligence research. For better transparency, the project is divided into two overlapping parts, which more closely specify their aims: i) credit derivatives and credit valuation adjustment and ii) credit risk models. The results of this research will contribute to establishment of a consistent set of economic methods that can be used for evaluation of existing risk management practices.
Vědní obory
Kategorie VaV
ZV - Základní výzkum
OECD FORD - hlavní obor
50202 - Applied Economics, Econometrics
OECD FORD - vedlejší obor
50204 - Business and management
OECD FORD - další vedlejší obor
50206 - Finance
CEP - odpovídající obory
(dle převodníku)AH - Ekonomie
GA - Zemědělská ekonomie
Hodnocení dokončeného projektu
Hodnocení poskytovatelem
U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)
Zhodnocení výsledků projektu
Projekt byl zaměřen na výzkum v oblasti měření a řízení úvěrového rizika. V rámci řešení projektu vzniklo několik velmi kvalitních publikací, které mají potenciál být přínosné i v mezinárodním srovnání a dále množství publikací v lokálních časopisech. Díky grantovému projektu byli podpořeni i studenti, kteří rovněž publikovali.
Termíny řešení
Zahájení řešení
1. 1. 2018
Ukončení řešení
31. 12. 2021
Poslední stav řešení
U - Ukončený projekt
Poslední uvolnění podpory
1. 4. 2021
Dodání dat do CEP
Důvěrnost údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Systémové označení dodávky dat
CEP22-GA0-GA-U
Datum dodání záznamu
29. 6. 2022
Finance
Celkové uznané náklady
4 387 tis. Kč
Výše podpory ze státního rozpočtu
4 387 tis. Kč
Ostatní veřejné zdroje financování
0 tis. Kč
Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.
0 tis. Kč
Základní informace
Uznané náklady
4 387 tis. Kč
Statní podpora
4 387 tis. Kč
100%
Poskytovatel
Grantová agentura České republiky
OECD FORD
Applied Economics, Econometrics
Doba řešení
01. 01. 2018 - 31. 12. 2021