Modely úvěrového rizika na P2P trzích využívající teorie grafů

Poskytovatel

Grantová agentura České republiky

Program

Mezinárodní grantové projekty hodnocené na principu LEAD Agency

Veřejná soutěž

—

Hlavní účastníci

Masarykova univerzita / Ekonomicko-správní fakulta

Druh soutěže

M2 - Mezinárodní spolupráce

Číslo smlouvy

22-35130K

Název projektu anglicky

Network-based credit risk models on P2P lending markets

Anotace anglicky

The Peer-to-peer (P2P) lending market is an immature industry with loose regulation and increased credit risk. Moreover, it is characterized by greater information asymmetry, leading to higher default rates. This leaves the door open to considerable adverse selection and moral hazard problems that can be reduced through accurate credit risk models. The research project's main objective is to design and empirically verify new P2P network-based credit risk models. We are proposing: i) several new network-based feature extraction techniques, ii) methodology that leads to the use of multiple networks in feature extraction, and iii) bootstrap aggregation and hyper-parameter tuning in network-based feature extraction. Suggestions are going to be empirically tested using multiple P2P lending datasets and several state-of-the-art econometric and machine-learning methods. In accordance with regulatory and financial industry requirements, the interpretability of models will be tested using eXplainable artificial intelligence methods.

Kategorie VaV

ZV - Základní výzkum

OECD FORD - hlavní obor

50206 - Finance

OECD FORD - vedlejší obor

—

OECD FORD - další vedlejší obor

—

CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

AH - Ekonomie<br>GA - Zemědělská ekonomie

Zahájení řešení

1. 3. 2022

Ukončení řešení

31. 12. 2025

Poslední stav řešení

K - Končící víceletý projekt

Poslední uvolnění podpory

29. 2. 2024

Důvěrnost údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Systémové označení dodávky dat

CEP25-GA0-GF-R

Datum dodání záznamu

21. 2. 2025

Celkové uznané náklady

4 448 tis. Kč

Výše podpory ze státního rozpočtu

3 962 tis. Kč

Ostatní veřejné zdroje financování

486 tis. Kč

Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

0 tis. Kč