Finanční aplikace stochastického uspořádání

Poskytovatel

Grantová agentura České republiky

Program

Standardní projekty

Veřejná soutěž

Standardní projekty 21 (SGA0201700001)

Hlavní účastníci

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Ekonomická fakulta

Druh soutěže

VS - Veřejná soutěž

Číslo smlouvy

17-19981S

Název projektu anglicky

Financial applications of stochastic ordering rules

Anotace anglicky

Stochastic orderings are, in general, relations between two random variables. In this project we focus on selected advanced topics of stochastic ordering applications in finance, such as (i) Theoretical and practical aspects of portfolio diversiffication, (ii) Multidimensional risk premiums in multistage portfolio optimization, (iii) Pension fund ALM models with stochastic dominance constraints and put options, (iv) Optimal choices consistent with behavioral finance orderings. Consequently, we aim on investigation, developing of new methods and empirical testing of relationships among the optimal choices, behavioral finance, portfolio diversification, risk premium at one side and stochastic ordering at the other side, including decision-making in multistage environment. Project results will be published in high-level per-reviewed journals.

Kategorie VaV

ZV - Základní výzkum

CEP - hlavní obor

AH - Ekonomie

CEP - vedlejší obor

—

CEP - další vedlejší obor

—

OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

50201 - Economic Theory<br>50202 - Applied Economics, Econometrics<br>50203 - Industrial relations<br>50204 - Business and management<br>50205 - Accounting<br>50206 - Finance

Hodnocení poskytovatelem

U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

Zhodnocení výsledků projektu

Projekt poskytuje významný metodický přinos v oblasti optimalizace a diverzifikace prostřednictvím stochastického řazení. Výsledky projekt jsou adekvátní deklarovaným cílům, výstupy byly publikovány ve významných zahraničních impaktovaných časopisech (Omega, Renewable Energy, Annals of Operational Research). Celkové množství výstupů výrazně překračuje výstupy definované v projektové žádosti.

Zahájení řešení

1. 1. 2017

Ukončení řešení

31. 12. 2019

Poslední stav řešení

U - Ukončený projekt

Poslední uvolnění podpory

6. 5. 2019

Důvěrnost údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Systémové označení dodávky dat

CEP20-GA0-GA-U/02:1

Datum dodání záznamu

23. 7. 2020

Celkové uznané náklady

3 990 tis. Kč

Výše podpory ze státního rozpočtu

3 990 tis. Kč

Ostatní veřejné zdroje financování

0 tis. Kč

Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

0 tis. Kč