Online aktivita a finanční trhy

Poskytovatel

Grantová agentura České republiky

Program

Standardní projekty

Veřejná soutěž

SGA0202000001

Hlavní účastníci

Vysoká škola ekonomická v Praze / Fakulta financí a účetnictví

Druh soutěže

VS - Veřejná soutěž

Číslo smlouvy

20-16786S

Název projektu anglicky

Online attention and financial markets

Anotace anglicky

The project aims to explore links between changes in online attention (measured as Google searches) and financial market characteristics (returns, volatility, volume, etc). We will study several related topics. 1) We will investigate impact of online attention on stock returns differentiating between short-term and long-term changes in attention. 2) We will utilize machine learning techniques and compare whether these techniques can harvest more useful information from online attention than standard regression methods. 3) We will analyze impact of online attention on returns during and after earnings announcements, i.e. earnings announcement premium and post-earnings announcement drift. 4) We will evaluate whether volatility forecasts from models based on high-frequency data can be improved utilizing Google searches.

Kategorie VaV

ZV - Základní výzkum

OECD FORD - hlavní obor

50206 - Finance

OECD FORD - vedlejší obor

—

OECD FORD - další vedlejší obor

—

CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

AH - Ekonomie<br>GA - Zemědělská ekonomie

Zahájení řešení

1. 1. 2020

Ukončení řešení

31. 12. 2022

Poslední stav řešení

—

Poslední uvolnění podpory

19. 5. 2022

Důvěrnost údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Systémové označení dodávky dat

CEP23-GA0-GA-R

Datum dodání záznamu

26. 6. 2023

Celkové uznané náklady

2 734 tis. Kč

Výše podpory ze státního rozpočtu

2 734 tis. Kč

Ostatní veřejné zdroje financování

0 tis. Kč

Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

0 tis. Kč