Pokročilé Ekonometrické Modely pro Oceňování Opcí II – AdEMOP2

Název projektu anglicky
Advanced Econometric Models for Option Pricing II – AdEMOP2
Anotace anglicky
The aim of this project proposal is to analyze the riskiness of an underlying asset by estimating the implied volatility (IV) of options. However, the natural market dynamics introduces various changes in the estimated IV over time. Therefore, in order to eliminate these natural effects (such as increasing convexity shape of the volatility smile when progressing towards the maturity date) artificial options with a constant maturity are introduced. The IV of the artificial options is used to analyze the riskiness and, also, to detect changes caused by various exogenous effects. The artificial options with the constant maturity (obtained by interpolating or smoothing standard options with consecutive maturities) are further used to estimate the time dependent IV surface. For this purpose, advanced econometric models based on a complex mathematical and statistical theory are employed while focusing on a long-term analysis, various dependence structures, and the exogenous changes detection. Case-to-case specific situations are elaborated from theoretical as well as practical aspects.

Kategorie VaV
ZV - Základní výzkum
OECD FORD - hlavní obor
10102 - Applied mathematics
OECD FORD - vedlejší obor
—
OECD FORD - další vedlejší obor
—
CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)
BD - Teorie informace

Důvěrnost údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Systémové označení dodávky dat
CEP24-GA0-GA-R
Datum dodání záznamu
21. 5. 2024

Podobné projekty(10)