Eficience a řízení rizika při rozhodování
Veřejná podpora
Poskytovatel
Grantová agentura České republiky
Program
Standardní projekty
Veřejná soutěž
Standardní projekty 15 (SGA02012GA-ST)
Hlavní účastníci
—
Druh soutěže
VS - Veřejná soutěž
Číslo smlouvy
P402-12-0558
Alternativní jazyk
Název projektu anglicky
Efficiency and risk control in decision making
Anotace anglicky
The project deals with portfolio (in)efficiency with respect to stochastic dominance criteria and mean-risk models. New measures of second-order stochastic dominance (SSD) portfolio efficiency (inefficiency) and first-order stochastic dominance (FSD) portfolio admissibility (inadmissibility) will be defined. These measures will be based on distance from efficient frontier and/or they will be consistent with expected utility theory. Evaluating algorithms for these measures will be derived. Theoretical properties of these measures will be analysed. New, computationally less demanding, FSD and/or SSD portfolio eficiency tests will be introduced. As the main goal of project, new optimization problem with SSD efficiency constraints will be suggested and itsstability with respect to changes of scenarios will be explored. These new problems allow for stochastic dominance and mean-risk criteria synthesis and can be seen as a generalization of both approaches. All theoretical results will be applied to data from finantial markets.
Vědní obory
Kategorie VaV
ZV - Základní výzkum
CEP - hlavní obor
BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
CEP - vedlejší obor
—
CEP - další vedlejší obor
—
OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)
10103 - Statistics and probability
Hodnocení dokončeného projektu
Hodnocení poskytovatelem
U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)
Zhodnocení výsledků projektu
Rozvíjení pojmu second-order (nebo i Nth-order) stochastic dominance v teorii portfolia je odůvodněným směrem výzkumu, projekt má nesporný odborný přínos. Údaje o výsledcích poskytnuté řešitelem jsou adekvátní. Publikace v referovaných časopisech jsou c?
Termíny řešení
Zahájení řešení
1. 1. 2012
Ukončení řešení
31. 12. 2014
Poslední stav řešení
U - Ukončený projekt
Poslední uvolnění podpory
18. 4. 2014
Dodání dat do CEP
Důvěrnost údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Systémové označení dodávky dat
CEP15-GA0-GA-U/01:1
Datum dodání záznamu
22. 5. 2015
Finance
Celkové uznané náklady
2 391 tis. Kč
Výše podpory ze státního rozpočtu
2 391 tis. Kč
Ostatní veřejné zdroje financování
0 tis. Kč
Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.
0 tis. Kč