Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

Eficience a řízení rizika při rozhodování

Veřejná podpora

  • Poskytovatel

    Grantová agentura České republiky

  • Program

    Standardní projekty

  • Veřejná soutěž

    Standardní projekty 15 (SGA02012GA-ST)

  • Hlavní účastníci

  • Druh soutěže

    VS - Veřejná soutěž

  • Číslo smlouvy

    P402-12-0558

Alternativní jazyk

  • Název projektu anglicky

    Efficiency and risk control in decision making

  • Anotace anglicky

    The project deals with portfolio (in)efficiency with respect to stochastic dominance criteria and mean-risk models. New measures of second-order stochastic dominance (SSD) portfolio efficiency (inefficiency) and first-order stochastic dominance (FSD) portfolio admissibility (inadmissibility) will be defined. These measures will be based on distance from efficient frontier and/or they will be consistent with expected utility theory. Evaluating algorithms for these measures will be derived. Theoretical properties of these measures will be analysed. New, computationally less demanding, FSD and/or SSD portfolio eficiency tests will be introduced. As the main goal of project, new optimization problem with SSD efficiency constraints will be suggested and itsstability with respect to changes of scenarios will be explored. These new problems allow for stochastic dominance and mean-risk criteria synthesis and can be seen as a generalization of both approaches. All theoretical results will be applied to data from finantial markets.

Vědní obory

  • Kategorie VaV

    ZV - Základní výzkum

  • CEP - hlavní obor

    BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum

  • CEP - vedlejší obor

  • CEP - další vedlejší obor

  • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

    10103 - Statistics and probability

Hodnocení dokončeného projektu

  • Hodnocení poskytovatelem

    U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

  • Zhodnocení výsledků projektu

    Rozvíjení pojmu second-order (nebo i Nth-order) stochastic dominance v teorii portfolia je odůvodněným směrem výzkumu, projekt má nesporný odborný přínos. Údaje o výsledcích poskytnuté řešitelem jsou adekvátní. Publikace v referovaných časopisech jsou c?

Termíny řešení

  • Zahájení řešení

    1. 1. 2012

  • Ukončení řešení

    31. 12. 2014

  • Poslední stav řešení

    U - Ukončený projekt

  • Poslední uvolnění podpory

    18. 4. 2014

Dodání dat do CEP

  • Důvěrnost údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

  • Systémové označení dodávky dat

    CEP15-GA0-GA-U/01:1

  • Datum dodání záznamu

    22. 5. 2015

Finance

  • Celkové uznané náklady

    2 391 tis. Kč

  • Výše podpory ze státního rozpočtu

    2 391 tis. Kč

  • Ostatní veřejné zdroje financování

    0 tis. Kč

  • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

    0 tis. Kč