Eficience a řízení rizika při rozhodování

Poskytovatel

Grantová agentura České republiky

Program

Standardní projekty

Veřejná soutěž

Standardní projekty 15 (SGA02012GA-ST)

Hlavní účastníci

—

Druh soutěže

VS - Veřejná soutěž

Číslo smlouvy

P402-12-0558

Název projektu anglicky

Efficiency and risk control in decision making

Anotace anglicky

The project deals with portfolio (in)efficiency with respect to stochastic dominance criteria and mean-risk models. New measures of second-order stochastic dominance (SSD) portfolio efficiency (inefficiency) and first-order stochastic dominance (FSD) portfolio admissibility (inadmissibility) will be defined. These measures will be based on distance from efficient frontier and/or they will be consistent with expected utility theory. Evaluating algorithms for these measures will be derived. Theoretical properties of these measures will be analysed. New, computationally less demanding, FSD and/or SSD portfolio eficiency tests will be introduced. As the main goal of project, new optimization problem with SSD efficiency constraints will be suggested and itsstability with respect to changes of scenarios will be explored. These new problems allow for stochastic dominance and mean-risk criteria synthesis and can be seen as a generalization of both approaches. All theoretical results will be applied to data from finantial markets.

Kategorie VaV

ZV - Základní výzkum

CEP - hlavní obor

BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum

CEP - vedlejší obor

—

CEP - další vedlejší obor

—

OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

10103 - Statistics and probability

Hodnocení poskytovatelem

U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

Zhodnocení výsledků projektu

Rozvíjení pojmu second-order (nebo i Nth-order) stochastic dominance v teorii portfolia je odůvodněným směrem výzkumu, projekt má nesporný odborný přínos. Údaje o výsledcích poskytnuté řešitelem jsou adekvátní. Publikace v referovaných časopisech jsou c?

Zahájení řešení

1. 1. 2012

Ukončení řešení

31. 12. 2014

Poslední stav řešení

U - Ukončený projekt

Poslední uvolnění podpory

18. 4. 2014

Důvěrnost údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Systémové označení dodávky dat

CEP15-GA0-GA-U/01:1

Datum dodání záznamu

22. 5. 2015

Celkové uznané náklady

2 391 tis. Kč

Výše podpory ze státního rozpočtu

2 391 tis. Kč

Ostatní veřejné zdroje financování

0 tis. Kč

Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

0 tis. Kč