Modelování závislosti veličin pomocí kopulí za přítomnosti kovariát

Poskytovatel

Grantová agentura České republiky

Program

Juniorské granty

Veřejná soutěž

Juniorské granty 1 (SGA0201500002)

Hlavní účastníci

Univerzita Karlova / Matematicko-fyzikální fakulta

Druh soutěže

VS - Veřejná soutěž

Číslo smlouvy

15-04774Y

Název projektu anglicky

Using copulas for modelling dependency structure of variables in the presence of covariates

Anotace anglicky

The project concerns studying the relationship between the variables in the presence of explanatory variables (i.e. covariates). Using a copula approach, one can distinguish if the covariate affects only the marginal distributions or it affects both the marginal distributions as well as the dependency structure. For both of this situations, nonparametric estimators of copulas (as well as important association measures) will be suggested and their asymptotic properties derived. Such estimators are important for instance for the diagnostics of parametric models. Further, the methodology of partial rank correlation will be revisited and a new approach to this methodology suggested. The new as well as the already established results in the inference for copulas will be applied to develop the actuarial techniques for stochastic reserving in non-life insurance. The potential advantages of the derived methodology will be illustrated and applied in analyses of real data from insurance industry.

Kategorie VaV

ZV - Základní výzkum

CEP - hlavní obor

BA - Obecná matematika

CEP - vedlejší obor

BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum

CEP - další vedlejší obor

—

OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

10101 - Pure mathematics<br>10103 - Statistics and probability

Hodnocení poskytovatelem

U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

Zhodnocení výsledků projektu

1. Výsledky v odhadování tzv. kopulí a vyvinutí nových stochastických metod. 2. Výsledky odpovídají návrhu projektu. 3. Aplikace v medicíně či v neživotním pojištění. Zapojení jedné studentky do projektu. 4. 10 pěkných Jimp publikací; žádná však v časopise s vysokým impaktním faktorem. Několik přednášek na mezinárodních konferencích. 5. Všechna grantová pravidla dodržená.

Zahájení řešení

1. 1. 2015

Ukončení řešení

31. 12. 2017

Poslední stav řešení

U - Ukončený projekt

Poslední uvolnění podpory

11. 4. 2017

Důvěrnost údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Systémové označení dodávky dat

CEP18-GA0-GJ-U/02:1

Datum dodání záznamu

4. 5. 2018

Celkové uznané náklady

2 483 tis. Kč

Výše podpory ze státního rozpočtu

2 483 tis. Kč

Ostatní veřejné zdroje financování

0 tis. Kč

Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

0 tis. Kč