Modelování finančních časových řad a odhad rizika

Poskytovatel

Grantová agentura České republiky

Program

Postdoktorandské granty

Veřejná soutěž

Postdoktorandské granty 14 (SGA0201300006)

Hlavní účastníci

—

Druh soutěže

VS - Veřejná soutěž

Číslo smlouvy

13-18300P

Název projektu anglicky

Financial time series modelling and risk estimation

Anotace anglicky

Financial risk modelling and its subsequent management is a important and no less challenging task of quantitative units of financial institutions, such as banks, insurance companies. In order to assess the risk of overall position held we are modellingthe evolution of the portfolio dependent on quantity (definitely more than one) risk drivers. Modelling the evolution of these risk drivers with taking into consideration of their mutual correlations and possible co-movement is probably the most difficult part of risk modelling and assessment. The tool that can be utilized for dependency modelling are copula functions. Although its proposition for joint distribution modelling dates back to 1959, it is still discussed in financial literature. After the last financial crisis the copula functions gained again a lot of attention. This research is focused on the copula functions and possible integration of some GARCH type model.

Kategorie VaV

ZV - Základní výzkum

CEP - hlavní obor

AH - Ekonomie

CEP - vedlejší obor

—

CEP - další vedlejší obor

—

OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

50201 - Economic Theory<br>50202 - Applied Economics, Econometrics<br>50203 - Industrial relations<br>50204 - Business and management<br>50205 - Accounting<br>50206 - Finance

Hodnocení poskytovatelem

U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

Zhodnocení výsledků projektu

Projekt naplnil původní záměr a vzhledem k jeho postdoktorskému statutu (a k nízkému pracovnímu úvazku řešitele) doručil dostatečné výsledky, prestože u hlavního (jediného) Jimp článku není řešitel hlavním autorem (výsledky byly primárně prezentovány ja?

Zahájení řešení

1. 2. 2013

Ukončení řešení

31. 12. 2015

Poslední stav řešení

U - Ukončený projekt

Poslední uvolnění podpory

26. 3. 2015

Důvěrnost údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Systémové označení dodávky dat

CEP16-GA0-GP-U/01:1

Datum dodání záznamu

6. 5. 2016

Celkové uznané náklady

676 tis. Kč

Výše podpory ze státního rozpočtu

676 tis. Kč

Ostatní veřejné zdroje financování

0 tis. Kč

Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

0 tis. Kč