The real option model - evolution and applications

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11230%2F10%3A10049958" target="_blank" >RIV/00216208:11230/10:10049958 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

The real option model - evolution and applications

Popis výsledku v původním jazyce

This paper generally presents an overview of the evolution, categories and application of the real option model. The real option is a specific instrument for risk assessment developed on the basis of a model created by Merton (1973) in his article ?The theory of rational option pricing?. This article follows the consequent development of this model into two evolution branches ? one is represented by the simplified models based on the work of Box, Cox and Rubinstein (1979), the second one expands the stochastic version of the Merton?s model and could be represented by the work of Dixit, Pindyck (1994).

Název v anglickém jazyce

The real option model - evolution and applications

Popis výsledku anglicky

This paper generally presents an overview of the evolution, categories and application of the real option model. The real option is a specific instrument for risk assessment developed on the basis of a model created by Merton (1973) in his article ?The theory of rational option pricing?. This article follows the consequent development of this model into two evolution branches ? one is represented by the simplified models based on the work of Box, Cox and Rubinstein (1979), the second one expands the stochastic version of the Merton?s model and could be represented by the work of Dixit, Pindyck (1994).

Druh

C - Kapitola v odborné knize

CEP obor

AH - Ekonomie

OECD FORD obor

—

Projekt

<a href="/cs/project/GA402%2F08%2F0004" target="_blank" >GA402/08/0004: Model řízení kreditních rizik v České republice a jeho použitelnost v bankovním sektoru EU</a><br>

Návaznosti

P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)<br>Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Rok uplatnění

2010

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název knihy nebo sborníku

Advanced measurement techniques for market and operational risk

ISBN

978-80-246-1871-5

Počet stran výsledku

34

Strana od-do

—

Počet stran knihy

262

Název nakladatele

Karolinum

Místo vydání

Prague

Kód UT WoS kapitoly

—