Investment strategies in the long run with proportional transaction costs and a HARA utility function

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11320%2F09%3A00206220" target="_blank" >RIV/00216208:11320/09:00206220 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Investment strategies in the long run with proportional transaction costs and a HARA utility function

Popis výsledku v původním jazyce

We give the optimal strategy for an investor with HARA utility function unbounded from below interested in his/her wealth far in the future investing in a money market and a stock market with the dynamics of exponential Brownian motion in the presence ofproportional transaction costs.

Název v anglickém jazyce

Investment strategies in the long run with proportional transaction costs and a HARA utility function

Popis výsledku anglicky

We give the optimal strategy for an investor with HARA utility function unbounded from below interested in his/her wealth far in the future investing in a money market and a stock market with the dynamics of exponential Brownian motion in the presence ofproportional transaction costs.

Druh

J_x - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)

CEP obor

BA - Obecná matematika

OECD FORD obor

—

Projekt

<a href="/cs/project/GP201%2F04%2FP257" target="_blank" >GP201/04/P257: Analýza asymptoticky optimálních obchodních strategií</a><br>

Návaznosti

P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)<br>Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Rok uplatnění

2009

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název periodika

Quantitative Finance

ISSN

1469-7688

e-ISSN

—

Svazek periodika

9

Číslo periodika v rámci svazku

2

Stát vydavatele periodika

GB - Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Počet stran výsledku

12

Strana od-do

—

Kód UT WoS článku

000265409000011

EID výsledku v databázi Scopus

—