Another View on Conditional Correlations

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11320%2F13%3A10159001" target="_blank" >RIV/00216208:11320/13:10159001 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
<a href="http://iwsm2013.unipa.it/?cmd=home" target="_blank" >http://iwsm2013.unipa.it/?cmd=home</a>
DOI - Digital Object Identifier
—

Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Another View on Conditional Correlations
Popis výsledku v původním jazyce
The aim of the paper is to introduce an innovative approach to conditional covariance and correlation modelling, which is useful e.g. in the multivariate GARCH context. The suggested two-step method is based on the LDL decomposition of the conditional covariance matrix and state space modelling with the associated Kalman recursions. Together, they provide a dynamic orthogonal transformation of observed multivariate time series. This time-varying transformation indeed simplifies further (second step) conditional variance modelling of stochastic vector data due to their simultaneously uncorrelated elements.
Název v anglickém jazyce
Another View on Conditional Correlations
Popis výsledku anglicky
The aim of the paper is to introduce an innovative approach to conditional covariance and correlation modelling, which is useful e.g. in the multivariate GARCH context. The suggested two-step method is based on the LDL decomposition of the conditional covariance matrix and state space modelling with the associated Kalman recursions. Together, they provide a dynamic orthogonal transformation of observed multivariate time series. This time-varying transformation indeed simplifies further (second step) conditional variance modelling of stochastic vector data due to their simultaneously uncorrelated elements.

Projekt
<a href="/cs/project/GBP402%2F12%2FG097" target="_blank" >GBP402/12/G097: DYME-Dynamické modely v ekonomii</a><br>
Návaznosti
S - Specificky vyzkum na vysokych skolach

Rok uplatnění
2013
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku
Proceedings of the 28th International Workshop on Statistical Modelling
ISBN
978-88-96251-49-2
ISSN
—
e-ISSN
—
Počet stran výsledku
4
Strana od-do
631-634
Název nakladatele
Universita di Palermo, Italy
Místo vydání
Palermo, Italy
Místo konání akce
Palermo, Italy
Datum konání akce
8. 7. 2013
Typ akce podle státní příslušnosti
WRD - Celosvětová akce
Kód UT WoS článku
—

Podobné výsledky(10)