Ekonometrické modely validace investičních portfolií a predikce vývoje cash-flow
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216224%3A14560%2F15%3A00087383" target="_blank" >RIV/00216224:14560/15:00087383 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
čeština
Název v původním jazyce
Ekonometrické modely validace investičních portfolií a predikce vývoje cash-flow
Popis výsledku v původním jazyce
*Cílem výzkumného projektu bylo vytvoření ekonometrických modelů validace investičních portfolií a metodiky postupu jejich validace. To zahrnovalo zejména vytvoření predikčních modelů vývoje cash-flow těchto portfolií a determinant, které tyto peněžní toky ovlivňují. Součástí výstupů projektu byly modelové koncepty hodnocení strategií vymáhání a predikční modely defaultu kontraktů pro nová portfolia. Pro naplnění cíle projektu byla provedena analýza dostupných datových bází (zahrnujíc data z projektů aportfolií *** a ***) a byly vytvořeny proměnné relevantní pro účely konstrukce ekonometrických modelů. Rovněž byly vyhodnoceny predikční schopnosti těchto modelů, které se ukázaly nejen jako srovnatelné, ale i mírně převyšující stávající metody validaceportfolií. Výstupem projektu byly rovněž odpovídající programové kódy a skripty.
Název v anglickém jazyce
Econometric models for validation of investment portfolios and predicting cash-flows
Popis výsledku anglicky
*The main goal of the research project was to build econometric models for validation of investment portfolios and propose the methods of their evaluation. The prediction models for predicting cash-flows were created and the corresponding key determinants were revealed. As a part of project outcomes, the model concepts of debt collections strategies were proposed and evaluated. Moreover, the models of contract defaults for the new portfolios were built. To fulfil the project goals, the available data sources (portfolios from projects and portfolios *** and ***) were analyzed and model variables were defined. The prediction abilities of the models were evaluated as well. The results showed that the new models were succesfull enough to predict the futureoutcomes (in comparison with the existing models). The project outcomes include corresponding programme codes and scripts.
Klasifikace
Druh
V<sub>souhrn</sub> - Souhrnná výzkumná zpráva
CEP obor
AH - Ekonomie
OECD FORD obor
—
Návaznosti výsledku
Projekt
—
Návaznosti
N - Vyzkumna aktivita podporovana z neverejnych zdroju
Ostatní
Rok uplatnění
2015
Kód důvěrnosti údajů
C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.
Údaje specifické pro druh výsledku
Počet stran výsledku
22
Místo vydání
Brno
Název nakladatele resp. objednatele
APS Holding SE
Verze
—