Přesnost odhadu v autoregresních modelech

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216275%3A25410%2F07%3A00005482" target="_blank" >RIV/00216275:25410/07:00005482 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Jazyk výsledku
čeština
Název v původním jazyce
Přesnost odhadu v autoregresních modelech
Popis výsledku v původním jazyce
The time series analysis is very common problem of the economical practice. AR(p) models can be quite suitable tool in certain cases. The goal is to estimate the parameters of these models. The estimates can be provided by the classical methods of the mathematical statistics, but one important question emerges, respectively how exact is such estimate. The resampling methods can offer any solution when the first or second order autoregressive model is applied. Both of the mentioned methods are based in fitting of the model and subsequently in simulation of its residuals by the bootstrap process.
Název v anglickém jazyce
Accuracy of estimates in autoregressive models
Popis výsledku anglicky
The time series analysis is very common problem of the economical practice. AR(p) models can be quite suitable tool in certain cases. The goal is to estimate the parameters of these models. The estimates can be provided by the classical methods of the mathematical statistics, but one important question emerges, respectively how exact is such estimate. The resampling methods can offer any solution when the first or second order autoregressive model is applied. Both of the mentioned methods are based in fitting of the model and subsequently in simulation of its residuals by the bootstrap process.

Druh
J<sub>x</sub> - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
CEP obor
BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
OECD FORD obor
—

Rok uplatnění
2007
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Podobné výsledky(10)