Nonparametric tests in linear model with autoregressive errors

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F46747885%3A24510%2F22%3A00010384" target="_blank" >RIV/46747885:24510/22:00010384 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
<a href="https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00184-022-00877-y.pdf" target="_blank" >https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00184-022-00877-y.pdf</a>
DOI - Digital Object Identifier
<a href="http://dx.doi.org/10.1007/s00184-022-00877-y" target="_blank" >10.1007/s00184-022-00877-y</a>

Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Nonparametric tests in linear model with autoregressive errors
Popis výsledku v původním jazyce
In the linear regression model with possibly autoregressive errors, we construct a family of nonparametric tests for significance of regression, under a nuisance autoregression of model errors. The tests avoid an estimation of nuisance parameters, in contrast to the tests proposed in the literature. A simulation study illustrate their good performance.
Název v anglickém jazyce
Nonparametric tests in linear model with autoregressive errors
Popis výsledku anglicky
In the linear regression model with possibly autoregressive errors, we construct a family of nonparametric tests for significance of regression, under a nuisance autoregression of model errors. The tests avoid an estimation of nuisance parameters, in contrast to the tests proposed in the literature. A simulation study illustrate their good performance.

Projekt
<a href="/cs/project/GA22-03636S" target="_blank" >GA22-03636S: Agregace metodologií založená na ekonomických datech</a><br>
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Rok uplatnění
2022
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Podobné výsledky(10)